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稀疏学习、资产共线性与投资组合选择
被引量:
1
1
作者
李爱忠
任若恩
董纪昌
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2021年第11期3128-3138,共11页
通过核范数正交约束的稀疏学习方法深度挖掘市场特征,选择相对效率较高的重要指数构建市场有效组合并动态跟踪市场运行趋势,运用正交最小一乘的自适应权重学习方法进行泛组合资产配置优化,最终通过稀疏投影及分散优化策略获得最优组合配...
通过核范数正交约束的稀疏学习方法深度挖掘市场特征,选择相对效率较高的重要指数构建市场有效组合并动态跟踪市场运行趋势,运用正交最小一乘的自适应权重学习方法进行泛组合资产配置优化,最终通过稀疏投影及分散优化策略获得最优组合配置.研究发现多目标核范数正交约束的稀疏回归策略可以更好地把握市场主要运行趋势并构建有效前沿,有效地克服资产共线性现象,自适应地表征资产之间的关联关系.稀疏分散的多目标回归策略在集中优势重点配置优质资源和稀疏分散风险及稳定提高收益方面实现了良好的统一,风险收益的均衡性更强,组合的稳健性更明显.实证结论对量化组合配置、风险平衡及投资管理具有重要指导意义.
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关键词
核范数正交回归
最小一乘法
低秩稀疏
资产共线性
组合优化
原文传递
题名
稀疏学习、资产共线性与投资组合选择
被引量:
1
1
作者
李爱忠
任若恩
董纪昌
机构
山西财经大学财政与公共经济学院
北京航空航天大学经济管理学院
中国科学院大学经济与管理学院
出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2021年第11期3128-3138,共11页
基金
国家社会科学基金(19BTJ026)资助课题。
文摘
通过核范数正交约束的稀疏学习方法深度挖掘市场特征,选择相对效率较高的重要指数构建市场有效组合并动态跟踪市场运行趋势,运用正交最小一乘的自适应权重学习方法进行泛组合资产配置优化,最终通过稀疏投影及分散优化策略获得最优组合配置.研究发现多目标核范数正交约束的稀疏回归策略可以更好地把握市场主要运行趋势并构建有效前沿,有效地克服资产共线性现象,自适应地表征资产之间的关联关系.稀疏分散的多目标回归策略在集中优势重点配置优质资源和稀疏分散风险及稳定提高收益方面实现了良好的统一,风险收益的均衡性更强,组合的稳健性更明显.实证结论对量化组合配置、风险平衡及投资管理具有重要指导意义.
关键词
核范数正交回归
最小一乘法
低秩稀疏
资产共线性
组合优化
Keywords
Kernel norm orthogonal regression model
least absolute deviations
low rank and sparse
asset colinearity
portfolio optimization
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
稀疏学习、资产共线性与投资组合选择
李爱忠
任若恩
董纪昌
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2021
1
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