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基于VAR模型的广西消费、投资和经济增长关系的实证研究 被引量:9
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作者 闫海春 马德山 丁丽丽 《西北民族大学学报(自然科学版)》 2009年第2期1-5,共5页
文章通过建立消费、投资和GDP的向量自回归(VAR)模型,利用格兰杰非因果性检验、脉冲响应和预测方差分解的方法对广西经济系统中消费、投资与经济增长的关系进行实证分析,研究结果表明:消费对于广西的经济增长有着重要的作用,因此,通过... 文章通过建立消费、投资和GDP的向量自回归(VAR)模型,利用格兰杰非因果性检验、脉冲响应和预测方差分解的方法对广西经济系统中消费、投资与经济增长的关系进行实证分析,研究结果表明:消费对于广西的经济增长有着重要的作用,因此,通过适当刺激消费,促进消费结构升级,能够更快更好地促进广西的经济发展. 展开更多
关键词 消费 向量自回归 格兰杰非因果性检验 脉冲响应 预测方差
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名义汇率与名义利率相互影响的实证分析:1979.1~2005.12——兼论我国的汇率利率政策 被引量:6
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作者 汇率与利率联动机制研究课题组 郭庆平 王爱俭 《华北金融》 2007年第1期4-14,21,共12页
本文在总结国内外汇率与利率关系相关研究的基础上,选取6个发达国家和11个发展中国家,分别对其1979年1月至2005年12月的汇率与利率联动关系进行实证分析。结果显示绝大多数国家的货币不能满足非抛补利率平价。通过进一步运用向量自回归... 本文在总结国内外汇率与利率关系相关研究的基础上,选取6个发达国家和11个发展中国家,分别对其1979年1月至2005年12月的汇率与利率联动关系进行实证分析。结果显示绝大多数国家的货币不能满足非抛补利率平价。通过进一步运用向量自回归理论,进行格兰杰非因果性检验、脉冲响应函数和方差分解分析,发现发达国家货币汇率与利率之间缺乏联动性,而发展中国家的汇率与利率之间则存在较强的因果关系,并且汇率对利率的影响较利率对汇率的影响更为显著。在此基础上提出可能的解释,并且针对我国人民币汇率与利率联动的实际情况提出了相关政策建议。 展开更多
关键词 联动关系 格兰杰非因果性检验 向量自回归理论 政策传导
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中国股票市场流动性与收益动态关系研究 被引量:39
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作者 张维 梁朝晖 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2004年第10期22-26,85,共6页
 应用向量自回归(VAR)方法和格兰杰非因果性检验等计量经济方法,研究了中国股票市场流动性和收益的动态关系.研究表明,随着中国证券市场的发展,市场流动性特征也在发生变化,2002年中国股票市场出现了"非流动性溢价"现象.
关键词 非流动性溢价 向量自回归 脉冲响应函数 格兰杰非因果性检验
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The Relationship between Carbon Dioxide Emission Intensity and Economic Growth in China:Cointegration,Linear and Nonlinear Granger Causality 被引量:1
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作者 涂雄苓 《Journal of Resources and Ecology》 CSCD 2016年第2期122-129,共8页
This study is to use cointegration, linear and non-linear Granger causality test to investigate the relationship between carbon dioxide (CO2) emissionand economic growth (GDP) in China for the period 1961-2010. Ou... This study is to use cointegration, linear and non-linear Granger causality test to investigate the relationship between carbon dioxide (CO2) emissionand economic growth (GDP) in China for the period 1961-2010. Our analysis shows that CO2 emission and GDP are balanced in the long-run. The results suggest that there is evidence that economic development can improve environmental degradation in the long-run. Moreover, the result of linear and non-linear Granger causality test indicates a long-run unidirectional causality running from GDP to CO2 emissions. The study suggests that in the long run, economic growth may have an adverse effect on the CO2 emissions in China. Government should take into account the environment in their current policies, which may be of great importance for policy decision-makers to develop economic policies to preserve economic growth while curbing of carbon emissions. 展开更多
关键词 COINTEGRATION Linear and Nonlinear Granger Causality CO2 emission economic growth
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