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具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择 被引量：4
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作者 凌爱凡 吕江林 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2011年第4期558-564,570,共8页
针对参数在一个联合椭圆不确定集中变化的情形,建立了一个具有概率约束的鲁棒投资组合模型,并将其转化为可由内点算法求解的含线性矩阵不等式(LMI)约束的凸规划问题.应用实际交易数据对所提出的模型进行数值实验和比较,结果表明此模型... 针对参数在一个联合椭圆不确定集中变化的情形,建立了一个具有概率约束的鲁棒投资组合模型,并将其转化为可由内点算法求解的含线性矩阵不等式(LMI)约束的凸规划问题.应用实际交易数据对所提出的模型进行数值实验和比较,结果表明此模型能够获得具有更好财富增长率的投资策略,并能有效地分散最优投资组合的风险. 展开更多
关键词 鲁棒优化 投资组合 椭圆不确定集 概率约束 线性矩阵不等式
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