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股价最简微分方程,其解及与Black-Scholes模型的假设的相互关系
被引量:
1
1
作者
云天铨
雷光龙
《应用数学和力学》
EI
CSCD
北大核心
2003年第6期579-582,共4页
在系数的某种等价关系条件下,股价的两类数学表达式,一类是基于明确型描述的由类似固体力学方法导出的最简微分方程(S.D.E.)的解,另一类是基于不确定型描述(即统计理论)的Black_Scholes模型的假设(A.B_S.M.),即股价密度函数服从对...
在系数的某种等价关系条件下,股价的两类数学表达式,一类是基于明确型描述的由类似固体力学方法导出的最简微分方程(S.D.E.)的解,另一类是基于不确定型描述(即统计理论)的Black_Scholes模型的假设(A.B_S.M.),即股价密度函数服从对数正态分布,可以是完全相同的· S.D.E.的解仅适用于股市的常规情形(无利好或利空消息,等),因此,A.B_S.M.
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关键词
股票市场
期权定价
BLACK-SCHOLES模型
概率与确定性
微分方程
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职称材料
题名
股价最简微分方程,其解及与Black-Scholes模型的假设的相互关系
被引量:
1
1
作者
云天铨
雷光龙
机构
华南理工大学力学系
湖南大学工商管理学院
出处
《应用数学和力学》
EI
CSCD
北大核心
2003年第6期579-582,共4页
基金
湖南省科委软科学基金资助项目(02ZRN2030)
文摘
在系数的某种等价关系条件下,股价的两类数学表达式,一类是基于明确型描述的由类似固体力学方法导出的最简微分方程(S.D.E.)的解,另一类是基于不确定型描述(即统计理论)的Black_Scholes模型的假设(A.B_S.M.),即股价密度函数服从对数正态分布,可以是完全相同的· S.D.E.的解仅适用于股市的常规情形(无利好或利空消息,等),因此,A.B_S.M.
关键词
股票市场
期权定价
BLACK-SCHOLES模型
概率与确定性
微分方程
Keywords
stock market
option pricing
Black-Scholes model
probability and certainty
differential equation
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
股价最简微分方程,其解及与Black-Scholes模型的假设的相互关系
云天铨
雷光龙
《应用数学和力学》
EI
CSCD
北大核心
2003
1
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