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一类带概率互补约束的随机优化问题的最优性条件
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作者 陈林 杨新民 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2017年第2期24-30,共7页
主要讨论了一类带概率互补约束的随机优化问题的最优性条件.首先利用一类非线性互补(NCP)函数将概率互补约束转化成为一个通常的概率约束.然后,利用概率约束的相关理论结果,将其等价地转化成一个带不等式约束的优化问题.最后给出了这类... 主要讨论了一类带概率互补约束的随机优化问题的最优性条件.首先利用一类非线性互补(NCP)函数将概率互补约束转化成为一个通常的概率约束.然后,利用概率约束的相关理论结果,将其等价地转化成一个带不等式约束的优化问题.最后给出了这类问题的弱驻点和最优解的最优性条件. 展开更多
关键词 概率互补约束 NCP函数 α-凹函数 最优性条件
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