金融风险的概率调整度量方法及应用

基于概率调整的金融风险度量方法是从保险业中针对保险风险发展起来的一种方法。它通过对风险的真实概率分布进行修正,来给予高风险事件更大的权重,也就是说,投资者通过调整对右侧尾部风险的主观认识来表明自己对风险的回避程度,最终得到对风险的评价。文章在Choquet积分这一框架下对VaR和TCE风险度量的概率调整表示方法以及一些新的风险度量方法进行了归纳和总结,并通过理论和数值分析对这些不同风险度量的特征和相互关系进行了研究。

一种求解作业车间调度问题的改进遗传算法

针对最小化最大完工时间为优化目标的作业车间调度问题,提出了一种改进的遗传算法。设计了一种新的适应度函数来提高个体的区分度;采用轮盘赌法并结合精英保留策略来选择个体;对优先工序交叉法进行了扩展,在迭代时随机选取进行交叉操作来提高种群的多样性;采用互换法进行变异操作。然后,通过动态交叉与变异概率来提高算法的寻优能力和收敛速度,分析了动态概率调整函数的五种不同形式对算法性能的影响。最后,以Ft06基准算例验证了算法的有效性与可行性。