基于模糊数学对外汇期权定价合理性的判别

为了避免外汇风险,国际金融市场波动衍生出外汇期权这一金融衍生品。外汇期权对于稳定金融市场有着重要作用,因此对于外汇期权的定价就是一个重要的关注点,在过往已经有很多人进行了研究。本文主要是针对通过加入模糊数学理论到三叉树模型中,形成在考虑不确定因素下的模糊三叉树外汇期权定价模型判断Black-Scholes外汇期权定价模型的合理性。

外汇期权定价研究

外汇期权是从西方金融市场兴起,在外汇期权还未正式成为我国金融市场上的投资产品的时期,国内学者主要研究外汇期权的估价和风险规避两个方面,目前看来,这两个方面的研究的确格外重要。本文在国内学者的研究基础上主要对外汇期权的定价方法进行研究,应用Black-Scholes期权定价模型和模糊三叉树模型,将两者的计算结果进行对比分析,为投资者风险计算提供借鉴。