多目标投资组合模型的模糊两阶段解法

对多目标证券组合投资模型进行了研究,模型以绝对偏差和代替方差作为投资组合的风险度量.该模型是一个多目标线性优化问题,采用两阶段模糊算法对模型进行求解,最后给出了该模型的一个实例的最优解.

带流动性的多目标投资组合模型

对多目标证券组合投资模型进行了研究，模型以绝对偏差和代替方差，以换手率刻画流动性，该模型是一多目标线性优化问题。我们采用两阶段模糊算法对模型进行了求解，算例给出了该模型的一个实例的最优解。