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LR型模糊价格折扣的EOQ模型研究
1
作者
王国循
杨飞雪
胡劲松
《物流技术》
2008年第3期58-60,92,共4页
基于可信性理论,研究了LR型模糊变量期望值计算问题,并给出了简便的计算公式;利用LR型模糊变量期望值,确定了模糊价格折扣的EOQ模型的最优存储策略。
关键词
可信性期望
模糊价格
折扣
LR型
模糊
变量
下载PDF
职称材料
模糊需求价格函数:背景、应用及逼近算法
2
作者
巩增泰
《西北师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2006年第1期1-4,共4页
利用模糊需求价格函数,对模糊利润的最优性进行了讨论.利用对称三角模糊数和非对称三角模糊数逼近计算一般模糊数的算法,对模糊需求价格函数在经济学中的一些应用给出了具体算法.
关键词
模糊
数
经济学
模糊价格
模糊
利润
下载PDF
职称材料
模糊影子价格
3
作者
彭煜
伊亨云
《重庆大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
1999年第1期62-65,共4页
讨论了一类模糊线性规划的几个性质,给出了模糊影子价格的定义及求法。
关键词
模糊
线性规划
参数规划
模糊
影子
价格
线性规划
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职称材料
模糊环境下考虑缺货和延期支付的Stackelberg均衡策略
被引量:
7
4
作者
胡劲松
胡玉梅
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2011年第2期87-94,共8页
在具有价格弹性需求的两层供应链系统中,考虑到价格弹性指数的模糊性和供应链延期支付策略,建立了含缺货的制造商-零售商协调模型.运用符号距离反模糊化方法将其转化为确定模型.基于遗传算法,设计了其求解方法,获得了制造商最优信用期...
在具有价格弹性需求的两层供应链系统中,考虑到价格弹性指数的模糊性和供应链延期支付策略,建立了含缺货的制造商-零售商协调模型.运用符号距离反模糊化方法将其转化为确定模型.基于遗传算法,设计了其求解方法,获得了制造商最优信用期和零售商最优零售价。数值结果表明:模糊环境下的延期支付策略降低了产品的市场零售价,同时增加了供应链中各成员的利润,因此实现了供应链协调。进一步分析显示当模糊价格弹性指数的上(下)界变化反映出的不确定性减弱时,制造商提供更长的信用期,且制造商和零售商的利润均增加(减少)。
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关键词
延期支付
模糊价格
弹性指数
STACKELBERG博弈
符号距离
遗传算法
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职称材料
模糊数在股本权证定价中的应用
被引量:
1
5
作者
孙琳
《经济数学》
北大核心
2010年第1期9-15,共7页
采用Ukhov权证定价模型求解权证价值的过程中,需要求解一个非线性方程组.但是采用数值法得到的最优解与精确解往往有一定偏差.针对这个情况,本文采用模糊数刻画非线性方程组的解,得到不确定形式的股本权证定价模型,并给出一定可信度下...
采用Ukhov权证定价模型求解权证价值的过程中,需要求解一个非线性方程组.但是采用数值法得到的最优解与精确解往往有一定偏差.针对这个情况,本文采用模糊数刻画非线性方程组的解,得到不确定形式的股本权证定价模型,并给出一定可信度下权证的模糊价格区间.同时也给出了给定任意一个权证价格求其对应的可信度的优化算法.数值算例验证了该文方法的有效性.
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关键词
股本权证
权证定价
模糊
数
模糊价格
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职称材料
再论古诺模型
被引量:
4
6
作者
喻开志
《重庆工学院学报》
2002年第1期76-78,共3页
把经济学中的古诺模型推广为模糊价格 ,并利用模糊数的期望加权平均值 ,和模糊利润最大化的情形 ,给出了模糊意义下厂商的反应函数和均衡解。
关键词
经济学
古诺模型
模糊价格
三角
模糊
数
期望值
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职称材料
灰色模糊环境下基于跳扩散过程的脆弱期权定价模型
被引量:
4
7
作者
赵昕
薛岳梅
丁黎黎
《系统工程》
CSSCI
北大核心
2017年第12期35-42,共8页
对期权定价管理中大量非精准的不确定性决策,本文将灰色模糊理论引入到传统期权定价模型中,构建了灰色模糊环境下基于跳扩散过程的欧式脆弱期权定价模型(GFL模型)。将无风险利率、收益率、波动率等市场参数假定为灰色模糊数,并重新定义...
对期权定价管理中大量非精准的不确定性决策,本文将灰色模糊理论引入到传统期权定价模型中,构建了灰色模糊环境下基于跳扩散过程的欧式脆弱期权定价模型(GFL模型)。将无风险利率、收益率、波动率等市场参数假定为灰色模糊数,并重新定义了该模型中灰色模糊可能性均值、灰色模糊核、基于灰色模糊核的模糊白化域等概念。而后,通过实证分析对不确定性环境下,灰色模糊数的灰度对灰色模糊核及模糊白化价格域的影响进行了研究。结果表明,灰色模糊环境下基于跳扩散过程的脆弱期权定价模型,能够根据投资者掌握信息的程度,确定期权的核心参考价格及参考价格区间,更好地引导投资者做出更有效地投资决策。
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关键词
脆弱期权
跳扩散过程
灰色
模糊
核
模糊
白化域
灰色
模糊价格
核
模糊
白化
价格
域
原文传递
题名
LR型模糊价格折扣的EOQ模型研究
1
作者
王国循
杨飞雪
胡劲松
机构
青岛大学管理科学与工程系
出处
《物流技术》
2008年第3期58-60,92,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70671056)
文摘
基于可信性理论,研究了LR型模糊变量期望值计算问题,并给出了简便的计算公式;利用LR型模糊变量期望值,确定了模糊价格折扣的EOQ模型的最优存储策略。
关键词
可信性期望
模糊价格
折扣
LR型
模糊
变量
Keywords
credited expiration
fuzzy price discount
LR fuzzy variable
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
F253.4 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
模糊需求价格函数:背景、应用及逼近算法
2
作者
巩增泰
机构
西北师范大学数学与信息科学学院
出处
《西北师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2006年第1期1-4,共4页
基金
国家自然科学基金重点项目(40235053)
甘肃省自然科学基金资助项目(3ZS041-A25-004)
文摘
利用模糊需求价格函数,对模糊利润的最优性进行了讨论.利用对称三角模糊数和非对称三角模糊数逼近计算一般模糊数的算法,对模糊需求价格函数在经济学中的一些应用给出了具体算法.
关键词
模糊
数
经济学
模糊价格
模糊
利润
Keywords
fuzzy number
economics
fuzzy price
fuzzy profit
分类号
O159 [理学—基础数学]
F224.9 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
模糊影子价格
3
作者
彭煜
伊亨云
机构
西南工学院
出处
《重庆大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
1999年第1期62-65,共4页
文摘
讨论了一类模糊线性规划的几个性质,给出了模糊影子价格的定义及求法。
关键词
模糊
线性规划
参数规划
模糊
影子
价格
线性规划
Keywords
fuzzy linear programming
parametric programming
shadow price
分类号
O221.1 [理学—运筹学与控制论]
F224.31 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
模糊环境下考虑缺货和延期支付的Stackelberg均衡策略
被引量:
7
4
作者
胡劲松
胡玉梅
机构
青岛大学管理科学与工程系
山东省农村信用社武城联社
出处
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2011年第2期87-94,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(71071082)
山东省自然科学基金资助项目(Y2008H07)
文摘
在具有价格弹性需求的两层供应链系统中,考虑到价格弹性指数的模糊性和供应链延期支付策略,建立了含缺货的制造商-零售商协调模型.运用符号距离反模糊化方法将其转化为确定模型.基于遗传算法,设计了其求解方法,获得了制造商最优信用期和零售商最优零售价。数值结果表明:模糊环境下的延期支付策略降低了产品的市场零售价,同时增加了供应链中各成员的利润,因此实现了供应链协调。进一步分析显示当模糊价格弹性指数的上(下)界变化反映出的不确定性减弱时,制造商提供更长的信用期,且制造商和零售商的利润均增加(减少)。
关键词
延期支付
模糊价格
弹性指数
STACKELBERG博弈
符号距离
遗传算法
Keywords
delay in payments
fuzzy price elasticity index
stackelberg game
signed distance
genetic algorithm
分类号
F272 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
模糊数在股本权证定价中的应用
被引量:
1
5
作者
孙琳
机构
广东工业大学应用数学学院
出处
《经济数学》
北大核心
2010年第1期9-15,共7页
基金
广东省自然科学基金项目(8451064101000358)
文摘
采用Ukhov权证定价模型求解权证价值的过程中,需要求解一个非线性方程组.但是采用数值法得到的最优解与精确解往往有一定偏差.针对这个情况,本文采用模糊数刻画非线性方程组的解,得到不确定形式的股本权证定价模型,并给出一定可信度下权证的模糊价格区间.同时也给出了给定任意一个权证价格求其对应的可信度的优化算法.数值算例验证了该文方法的有效性.
关键词
股本权证
权证定价
模糊
数
模糊价格
Keywords
equity warrants
warrants pricing
fuzzy numbers
fuzzy price
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
再论古诺模型
被引量:
4
6
作者
喻开志
机构
重庆师范学院数学与计算机系
出处
《重庆工学院学报》
2002年第1期76-78,共3页
基金
国家自然科学基金项目 ( 79770 10 5 )
重庆科委资助项目 ( 5 5 6 9)
文摘
把经济学中的古诺模型推广为模糊价格 ,并利用模糊数的期望加权平均值 ,和模糊利润最大化的情形 ,给出了模糊意义下厂商的反应函数和均衡解。
关键词
经济学
古诺模型
模糊价格
三角
模糊
数
期望值
Keywords
Cournot Model
fuzzy price
triangle fuzzy number
expected value
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
灰色模糊环境下基于跳扩散过程的脆弱期权定价模型
被引量:
4
7
作者
赵昕
薛岳梅
丁黎黎
机构
中国海洋大学经济学院
教育部人文社会科学重点研究基地中国海洋大学海洋发展研究院
出处
《系统工程》
CSSCI
北大核心
2017年第12期35-42,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(71471105)
国家社会科学基金资助项目(15ZDB171)
泰山学者工程专项
文摘
对期权定价管理中大量非精准的不确定性决策,本文将灰色模糊理论引入到传统期权定价模型中,构建了灰色模糊环境下基于跳扩散过程的欧式脆弱期权定价模型(GFL模型)。将无风险利率、收益率、波动率等市场参数假定为灰色模糊数,并重新定义了该模型中灰色模糊可能性均值、灰色模糊核、基于灰色模糊核的模糊白化域等概念。而后,通过实证分析对不确定性环境下,灰色模糊数的灰度对灰色模糊核及模糊白化价格域的影响进行了研究。结果表明,灰色模糊环境下基于跳扩散过程的脆弱期权定价模型,能够根据投资者掌握信息的程度,确定期权的核心参考价格及参考价格区间,更好地引导投资者做出更有效地投资决策。
关键词
脆弱期权
跳扩散过程
灰色
模糊
核
模糊
白化域
灰色
模糊价格
核
模糊
白化
价格
域
Keywords
Vulnerable Option
Jump-diffusion Process
Gray Fuzzy Kernel
Fuzzy Whitening Domain
Gray Fuzzy Price Kernel
Fuzzy Whitening Price Domain
分类号
F830 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
LR型模糊价格折扣的EOQ模型研究
王国循
杨飞雪
胡劲松
《物流技术》
2008
0
下载PDF
职称材料
2
模糊需求价格函数:背景、应用及逼近算法
巩增泰
《西北师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2006
0
下载PDF
职称材料
3
模糊影子价格
彭煜
伊亨云
《重庆大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
1999
0
下载PDF
职称材料
4
模糊环境下考虑缺货和延期支付的Stackelberg均衡策略
胡劲松
胡玉梅
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2011
7
下载PDF
职称材料
5
模糊数在股本权证定价中的应用
孙琳
《经济数学》
北大核心
2010
1
下载PDF
职称材料
6
再论古诺模型
喻开志
《重庆工学院学报》
2002
4
下载PDF
职称材料
7
灰色模糊环境下基于跳扩散过程的脆弱期权定价模型
赵昕
薛岳梅
丁黎黎
《系统工程》
CSSCI
北大核心
2017
4
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