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证券投资组合的模糊M-V模型 被引量：1
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作者 杨晓斌 《淄博学院学报（自然科学与工程版）》 2002年第2期10-13,共4页
假设证券的收益率为模糊随机变量 ,在考虑不存在无风险收益证券 ,且允许卖空时 ,提出了证券投资组合的模糊M V模型 .进一步 ,在α水平下 ,给出了模糊M V模型的一个解析解 ,并且讨论了证券组合的有效边缘随机水平α改变时的变化情况 ,Mar... 假设证券的收益率为模糊随机变量 ,在考虑不存在无风险收益证券 ,且允许卖空时 ,提出了证券投资组合的模糊M V模型 .进一步 ,在α水平下 ,给出了模糊M V模型的一个解析解 ,并且讨论了证券组合的有效边缘随机水平α改变时的变化情况 ,Markowitz的M 展开更多
关键词 证券投资组合 模糊m—v模型 模糊随机变量 证券组合 预期收益
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