非利息收入占比与银行风险分散效应的关系研究——来自美国银行业的经验证据与启示

文章选用美国存款保险公司（FDIC）统计的5697家美国银行2006－2013年的年度数据，对非利息收入占比变化对风险分散效应的影响及其规律性进行了实证研究。研究发现，非利息收入占比与风险分散效应间整体上呈“先降后升再降”的“横向S型”特征，具有两个极值点，依次为17．1％和39．9％，即非利息收入占比为17．1％时风险分散效应最差，而效应最好时所对应的占比为39．9％。