期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
4
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于横截面收益绝对差模型的投资行为分析
被引量:
2
1
作者
孙云
王文垚
王少嵩
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第12期164-167,共4页
研究期货市场的非理性投资行为及其程度,对推动期货市场的健康发展,进而稳定国家投资环境及国际间金融合作有着重要意义。文章通过选取郑州商品期货交易所白糖期货的数据,利用横截面收益绝对差(CSAD)模型,首次在市场平稳、上涨和萎靡...
研究期货市场的非理性投资行为及其程度,对推动期货市场的健康发展,进而稳定国家投资环境及国际间金融合作有着重要意义。文章通过选取郑州商品期货交易所白糖期货的数据,利用横截面收益绝对差(CSAD)模型,首次在市场平稳、上涨和萎靡来进行多步验证白糖期货市场的非理性投资行为,发现了白糖期货市场存在群体心理学效应,并且得出在市场萎靡时,效应更加明显。这也证明了有效市场假说的局限性。该结论可以帮助投资者在金融交易时减少非理性交易行为。
展开更多
关键词
白糖期货市场
群体心理学效应
横截面收益绝对差
(CSAD)
下载PDF
职称材料
基于上证30及深圳成指的我国股票市场“羊群行为”的实证研究
被引量:
35
2
作者
常志平
蒋馥
《预测》
CSSCI
2002年第3期50-51,49,共3页
本文采用CSAD(横截面收益绝对差 )方法 ,对我国股票市场是否存在“羊群行为”进行了实证检验。结果发现 :在上涨行情中 ,我国深圳证券市场与上海证券市场均不存在“羊群行为” ;但在下跌行情中 ,深圳证券市场与上海证券市场均存在“羊...
本文采用CSAD(横截面收益绝对差 )方法 ,对我国股票市场是否存在“羊群行为”进行了实证检验。结果发现 :在上涨行情中 ,我国深圳证券市场与上海证券市场均不存在“羊群行为” ;但在下跌行情中 ,深圳证券市场与上海证券市场均存在“羊群行为” ,且深圳证券市场比上海证券市场具有更多的“羊群行为”。对产生“羊群行为”的原因 ,作者进行了简要分析。
展开更多
关键词
股票市场
羊群行为
横截面收益绝对差
下载PDF
职称材料
中国沪深股市中羊群行为检验
被引量:
2
3
作者
关静
李雪艳
《中国民航学院学报》
2006年第2期52-55,共4页
分散度检验法和横截面收益绝对差检验法是检验证券市场中羊群行为的两种方法。运用这两种方法对中国证券市场进行实证分析,结果表明:在中国的证券市场中确实存在着明显的羊群行为。
关键词
证券市场
羊群行为
分散度捡验法
横截面收益绝对差
检验法
下载PDF
职称材料
用GARCH模型基于多种检验方法的中国股市羊群行为实证研究
被引量:
4
4
作者
冯伟
《金融经济(下半月)》
2011年第9期44-45,共2页
本文运用二次函数型、指数函数型、对数函数型和幂函数型四种不同方法同时建立模型,以沪深300指数样本股票为研究对象,采用CSAD法并运用时间序列中的GARCH模型建模,对中国证券市场的羊群行为进行了对比实证研究,得出中国证券市场在样本...
本文运用二次函数型、指数函数型、对数函数型和幂函数型四种不同方法同时建立模型,以沪深300指数样本股票为研究对象,采用CSAD法并运用时间序列中的GARCH模型建模,对中国证券市场的羊群行为进行了对比实证研究,得出中国证券市场在样本期间存在羊群行为。而且四种函数对羊群行为的敏感程度略有不同,由高到低依次为:对数函数型、幂函数型、二次函数型、指数函数型。最后结合我国实际情况讨论了羊群行为的影响,以及提出了削弱羊群行为的对策。
展开更多
关键词
羊群行为
二次函数型
指数函数型
对数函数型
幂函数型
横截面收益绝对差
(CSAD)
GARCH(p
q)模型
下载PDF
职称材料
题名
基于横截面收益绝对差模型的投资行为分析
被引量:
2
1
作者
孙云
王文垚
王少嵩
机构
北京师范大学珠海分校国际商学部
杜伦大学
澳门科技大学商学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第12期164-167,共4页
基金
北京师范大学珠海分校国际商学部基金资助项目(201754021
201754024)
北京师范大学珠海分校教师科研能力促进计划
文摘
研究期货市场的非理性投资行为及其程度,对推动期货市场的健康发展,进而稳定国家投资环境及国际间金融合作有着重要意义。文章通过选取郑州商品期货交易所白糖期货的数据,利用横截面收益绝对差(CSAD)模型,首次在市场平稳、上涨和萎靡来进行多步验证白糖期货市场的非理性投资行为,发现了白糖期货市场存在群体心理学效应,并且得出在市场萎靡时,效应更加明显。这也证明了有效市场假说的局限性。该结论可以帮助投资者在金融交易时减少非理性交易行为。
关键词
白糖期货市场
群体心理学效应
横截面收益绝对差
(CSAD)
分类号
F832.48 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于上证30及深圳成指的我国股票市场“羊群行为”的实证研究
被引量:
35
2
作者
常志平
蒋馥
机构
上海交通大学安泰管理学院
出处
《预测》
CSSCI
2002年第3期50-51,49,共3页
文摘
本文采用CSAD(横截面收益绝对差 )方法 ,对我国股票市场是否存在“羊群行为”进行了实证检验。结果发现 :在上涨行情中 ,我国深圳证券市场与上海证券市场均不存在“羊群行为” ;但在下跌行情中 ,深圳证券市场与上海证券市场均存在“羊群行为” ,且深圳证券市场比上海证券市场具有更多的“羊群行为”。对产生“羊群行为”的原因 ,作者进行了简要分析。
关键词
股票市场
羊群行为
横截面收益绝对差
Keywords
stock market
herd behavior
CSAD
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
中国沪深股市中羊群行为检验
被引量:
2
3
作者
关静
李雪艳
机构
中国民用航空学院理学院
出处
《中国民航学院学报》
2006年第2期52-55,共4页
文摘
分散度检验法和横截面收益绝对差检验法是检验证券市场中羊群行为的两种方法。运用这两种方法对中国证券市场进行实证分析,结果表明:在中国的证券市场中确实存在着明显的羊群行为。
关键词
证券市场
羊群行为
分散度捡验法
横截面收益绝对差
检验法
Keywords
financial market
herding behavior
dispersal degree test
erosss ectional absolute deviation test
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
用GARCH模型基于多种检验方法的中国股市羊群行为实证研究
被引量:
4
4
作者
冯伟
机构
上海理工大学管理学院
出处
《金融经济(下半月)》
2011年第9期44-45,共2页
文摘
本文运用二次函数型、指数函数型、对数函数型和幂函数型四种不同方法同时建立模型,以沪深300指数样本股票为研究对象,采用CSAD法并运用时间序列中的GARCH模型建模,对中国证券市场的羊群行为进行了对比实证研究,得出中国证券市场在样本期间存在羊群行为。而且四种函数对羊群行为的敏感程度略有不同,由高到低依次为:对数函数型、幂函数型、二次函数型、指数函数型。最后结合我国实际情况讨论了羊群行为的影响,以及提出了削弱羊群行为的对策。
关键词
羊群行为
二次函数型
指数函数型
对数函数型
幂函数型
横截面收益绝对差
(CSAD)
GARCH(p
q)模型
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于横截面收益绝对差模型的投资行为分析
孙云
王文垚
王少嵩
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018
2
下载PDF
职称材料
2
基于上证30及深圳成指的我国股票市场“羊群行为”的实证研究
常志平
蒋馥
《预测》
CSSCI
2002
35
下载PDF
职称材料
3
中国沪深股市中羊群行为检验
关静
李雪艳
《中国民航学院学报》
2006
2
下载PDF
职称材料
4
用GARCH模型基于多种检验方法的中国股市羊群行为实证研究
冯伟
《金融经济(下半月)》
2011
4
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部