股票价格服从跳—扩散过程的期权定价模型

股票价格的跳跃是由于重大信息的到达 ,本文在股票价格的相对跳跃高度与信息有关的假定下 ,推导出期权价格必须满足的偏微分方程 ,并给出欧式期权定价公式。