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具有多时点重置的欧式重置权证定价 被引量：1
1
作者 匡爱民 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第12期163-165,共3页
文章考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市(或牛市)重置权证定价。应用鞅定价方法和多维正态分布函数,得到了该类权证价格的显示解和△对冲策略,推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型。
关键词 重置期权 欧式熊市权证 欧式牛市权证 MONTE CARLO模拟
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具有多时点重置的欧式重置权证定价
2
作者 黄艳华 邓国和 《经济数学》 北大核心 2011年第3期82-86,共5页
考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市(或牛市)重置权证定价.应用鞅定价方法和多维正态分布函数,得到了该类权证价格的显示解和Δ对冲策略,推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型.
关键词 重置期权 欧式熊市权证 欧式牛市权证 MONTE CARLO模拟
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