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三叉树模型下欧氏衍生证券的风险度量
1
作者
李艳
叶中行
《东华大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期10-13,共4页
通过反映投资者对风险的不同偏好程度的主观概率,这里推导出具有两资产的三叉树模型下欧式衍生证券的风险度量。
关键词
三叉树模型
欧氏衍生证券
风险度量
风险管理
金融
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职称材料
题名
三叉树模型下欧氏衍生证券的风险度量
1
作者
李艳
叶中行
机构
上海交通大学应用数学系和现代金融研究中心
出处
《东华大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期10-13,共4页
基金
国家自然科学基金重大项目(编号79790130)资助
文摘
通过反映投资者对风险的不同偏好程度的主观概率,这里推导出具有两资产的三叉树模型下欧式衍生证券的风险度量。
关键词
三叉树模型
欧氏衍生证券
风险度量
风险管理
金融
Keywords
equivalent martingale measurre, subjective probability measure , objective probability measure, triple tree model
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
三叉树模型下欧氏衍生证券的风险度量
李艳
叶中行
《东华大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2001
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