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三叉树模型下欧氏衍生证券的风险度量
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作者 李艳 叶中行 《东华大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期10-13,共4页
通过反映投资者对风险的不同偏好程度的主观概率,这里推导出具有两资产的三叉树模型下欧式衍生证券的风险度量。
关键词 三叉树模型 欧氏衍生证券 风险度量 风险管理 金融
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