VaR方法在中国私募证券基金风险管理中的局限性研究——基于对正态性假设的检验与修正

在运用方差—协方差方法计算VaR时,通常假设收益率服从正态分布,但在现实中这种假设往往存在偏误。本文把VaR方法运用于中国私募证券基金风险管理中,并对收益率的正态性假设进行检验,发现经标准化后的收益率分布接近于标准正态分布,但具有扁平、厚尾的特征,从而正态性假设低估了风险,文中运用t分布对其进行修正,自由度为15或16的t分布更好地测度了中国私募证券基金的风险价值。

基于正态检验的室内定位算法

目前已有的位置指纹室内定位算法大多都是建立在原始指纹库的基础之上,指纹库的建立精度会直接影响到最终的定位精度。为此,通过对指纹数据的研究,提出一种基于正态检验的室内定位算法。训练阶段,首先对每个指纹点接收到的信号RSSI样本进行正态假设检验,若接受假设则选用正态分布函数对其总体进行概率密度估计,否则选用核函数对其总体进行概率密度估计,最后取大概率信号的均值建立高精度的指纹数据库。在线定位阶段,使用K加权邻近算法(WKNN)估算位置,实验结果表明提出的算法定位精度较均值模型法以及正态模型法都提高了15%以上。

天气衍生品气温预测模型探索研究

针对随机误差项不满足正态性假设且低精度模型会导致期权定价错误被放大的问题,首先在OU过程描述气温变化的基础上采用时变的均值回复速度修正气温波动项的变化;然后采用蒙特卡洛方法,通过与时间序列和随机过程方法构建的多个模型作对比,评估模型的有效性;最后采用风险中性定价法对期权合约定价。结果显示:修正后的模型不仅在杭州市气温数据集上的表现优于其他模型,而且随机误差项通过了正态性检验,同时也证实了精度越高的气温预测模型越能有效改善期权定价错误被放大的问题,从而减小经济损失。

线性测量误差模型的lack-of-fit检验

基于正态假设 ,提出了测量误差模型lack of fit检验的一种方法 .在原假设下 ,检验统计量渐近服从 χ2 分布 .还就该检验的势函数与权函数的选择进行了讨论 。

电力客户缴费渠道业务量预测

当前电力公司在缴费渠道管理中存在营业厅布局优化不科学、线上缴费比例少、引流方式效果不好、客户缴费类投诉意见诉求多等问题,客服中心联合天津公司融合95598诉求与缴费数据,其中95598网站数据1.46亿条、工单数据2.76亿条,缴费记录数据2189.2万条,开展居民客户缴费渠道业务量预测主题的研究,建立渠道效能综合评价体系,从业务流量、渠道收入、客户价值、运营成本、战略价值、客户评价等6个维度选用时间序列算法建立预测模型,建立ARIMA模型对缴费业务量进行预测。首先对数据进行平稳的处理,然后通过ACF和PACF确定模型的参数,评价服务渠道效率,分析客户体验,预测渠道业务流量,发掘客户渠道迁移规律,并针对目标客户开展精准线上引流,实现渠道效率与客户体验的最优匹配。

基于R软件分析两组专家对五个葡萄酒样品的评分数据

本文利用R软件主要讨论了两组专家对五个葡萄酒样品的评分及专家评分的合理性问题。首先,利用两个正态总体均值的假设检验评判两组专家的评分之间是否存在显著差异,从检验结果发现两组专家的评分是基本相符的,从而评比结果有一定的公平性与合理性。其次,利用均值的多重检验考察专家们对不同样品的区分度。在0.05的显著性水平下,专家们能够区分样品1与样品2、样品3、样品5,样品2与样品4,样品3与样品4。对五个样品的等级从高到低排序之后发现,专家们基本上可以区分等级相差为1的样品。但是专家们没有有效地区分出样品1与样品4(等级相差1.5),样品3与样品5(等级相差1)。然后,运用系统聚类的方法将五个样品分为优、良、差三类。最后,采用距离判别分析法,利用训练样本建立判别函数,将训练样本回代进行判别,得到专家的误判率和正确率,从而利用判别函数对新的样本进行分类。

某工程混凝土质量事故的分析

介绍某厂房工程混凝土质量事故的发现及分析处理过程,通过分析现场实际情况和检测数据,建议采用混凝土强度标准值和最小值中的较低值,作为加固补强验算的依据,对类似问题处理具有参考意义。

贝叶斯概率洪水预报模型及其比较应用研究

贝叶斯概率预报系统(BFS)为开发各种概率水文预报模型提供了方法性的框架,选择合理的先验密度和似然函数是其关键问题。利用Copula函数推导了流量先验分布及似然函数的解析表达式,通过数值方法求解后验分布,构建了Copula-BFS模型。以三峡水库汛期入库流量概率预报为例,对所提Copula-BFS模型进行检验,并与水文不确定性处理器(HUP)和基于BP神经网络的贝叶斯洪水概率预报模型(BP-BFS)进行比较。结果表明:Copula-BFS模型后验均值预报可以提高预报精度且略优于现有的模型,具有性质更加优良的预报置信区间。本文所提Copula-BFS模型不需要进行线性-正态假设,适用范围更广,应用更加灵活,为洪水概率预报研究提供一条新途径。

厚尾金融数据的计量分析

近年来一些研究者将实测数据与正态分布进行比较后认为,实测数据分布的尾部往往厚于正态分布的尾部。本文讨论了金融数据正态性假设的检验问题,并利用正态化变换给出了厚尾金融数据的计量分析方法。