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关于外汇组合风险相关性的分析
被引量:
4
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作者
史道济
邸男
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005年第6期90-94,共5页
与线性相关系数相比,相关结构函数能够更充分地描述风险之间的相关性。目前,形式相对简单的正态相关结构已经逐渐应用于资产定价、风险管理等金融领域。本文引入t相关结构与正态相关结构相比较,提出一种方法选择合适的相关结构描述亚洲...
与线性相关系数相比,相关结构函数能够更充分地描述风险之间的相关性。目前,形式相对简单的正态相关结构已经逐渐应用于资产定价、风险管理等金融领域。本文引入t相关结构与正态相关结构相比较,提出一种方法选择合适的相关结构描述亚洲即期外汇汇率的相关性,同时可广泛应用于分析股票、期权等许多金融资产的相关性。
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关键词
正态相关结构
t
相关
结构
相关
矩阵
风险值
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职称材料
题名
关于外汇组合风险相关性的分析
被引量:
4
1
作者
史道济
邸男
机构
天津大学理学院南开大学天津大学刘徽应用数学中心
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005年第6期90-94,共5页
基金
南开大学天津大学刘徽应用数学中心资助项目
文摘
与线性相关系数相比,相关结构函数能够更充分地描述风险之间的相关性。目前,形式相对简单的正态相关结构已经逐渐应用于资产定价、风险管理等金融领域。本文引入t相关结构与正态相关结构相比较,提出一种方法选择合适的相关结构描述亚洲即期外汇汇率的相关性,同时可广泛应用于分析股票、期权等许多金融资产的相关性。
关键词
正态相关结构
t
相关
结构
相关
矩阵
风险值
Keywords
Copula
Correlation Structure
Correlation Matrix
VaR
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
关于外汇组合风险相关性的分析
史道济
邸男
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005
4
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