正态线性试验中可估函数的最小最大估计

对于正态线性试验NL(Xβ,δ~2V),V为已知κ×n阶正定矩阵,δ~2为未知正参数,通过容许性理论,在平方损失函数(δ~2+β~rX^rV^(-1)Xβ)^(-1)‖δ-SXβ‖下,本文证明了SXβ的线性估计是所有估计类中一致最小最大估计。