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正相协下风险度量VaR样本分位数估计的渐近性质 被引量：2
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作者 李永明 张文婷 蔡际盼 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2016年第1期183-190,共8页
本文研究了正相协严平稳样本下,风险度量VaR样本分位数估计的问题.利用其指数不等式和协方差不等式,获得了风险度量VaR的样本分位数估计的相合性和渐近正态性,并给出Bahadur表示.
关键词 正相协样本 VAR风险度量 样本分位数 BAHADUR表示
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