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带趋势项GARCH误差模型参数变化的残量检验 被引量:1
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作者 金浩 田铮 张思 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第6期1069-1082,共14页
本文研究带趋势项GARCH误差模型的参数变点检验。在参数未知的情况下,利用残量累积和检验以消除相依序列对检验结果的影响:研究表明在原假设条件成立下,残量累积和统计量的极限分布是一个标准布朗桥的上确界。蒙特卡罗数值模拟和IBM收... 本文研究带趋势项GARCH误差模型的参数变点检验。在参数未知的情况下,利用残量累积和检验以消除相依序列对检验结果的影响:研究表明在原假设条件成立下,残量累积和统计量的极限分布是一个标准布朗桥的上确界。蒙特卡罗数值模拟和IBM收益率数据分析的结果都充分说明了本文方法的有效性和实用性。 展开更多
关键词 残量累积和检验 不变性原理 布朗桥 变点
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基于稳定分布的ARCH模型均值检验变点
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作者 金浩 张思 《宝鸡文理学院学报(自然科学版)》 CAS 2017年第3期1-6,共6页
目的讨论噪声项是稳定分布的ARCH模型的均值变点检验,其中特征指数κ∈(1,2)。方法引入残量平方累积和统计量,在原假设条件成立时,证明其极限分布是Levy过程的泛函。结果蒙特卡罗数值模拟结果表明:统计量的势函数值不仅对样本容量及特... 目的讨论噪声项是稳定分布的ARCH模型的均值变点检验,其中特征指数κ∈(1,2)。方法引入残量平方累积和统计量,在原假设条件成立时,证明其极限分布是Levy过程的泛函。结果蒙特卡罗数值模拟结果表明:统计量的势函数值不仅对样本容量及特征指数敏感,也依赖于均值变点的跳跃幅度。结论残量累积和统计量能有效地检验基于稳定分布的ARCH模型均值变点。 展开更多
关键词 平方累积和检验 稳定分布 均值变点
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基于稳定分布的ARCH模型均值变点Subsampling检验 被引量:3
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作者 刘舰东 金浩 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2018年第6期14-18,共5页
讨论了基于稳定分布的ARCH模型的均值变点检验问题,其中特征指数k∈(1,2)。基于残量平方累积和统计量,利用Subsampling抽样方法确定渐近分布的临界值,从而避免特征指数k的估计。结果显示:蒙特卡罗数值模拟结果和实证分析充分说明了Subsa... 讨论了基于稳定分布的ARCH模型的均值变点检验问题,其中特征指数k∈(1,2)。基于残量平方累积和统计量,利用Subsampling抽样方法确定渐近分布的临界值,从而避免特征指数k的估计。结果显示:蒙特卡罗数值模拟结果和实证分析充分说明了Subsampling抽样方法的可行性和有效性。因此,基于Subsampling的残量平方累积和检验对于稳定分布的ARCH模型均值变点检验仍不失为一种有效的方法。 展开更多
关键词 稳定分布 变点 平方累积和检验 SUBSAMPLING
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