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带趋势项GARCH误差模型参数变化的残量检验
被引量:
1
1
作者
金浩
田铮
张思
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009年第6期1069-1082,共14页
本文研究带趋势项GARCH误差模型的参数变点检验。在参数未知的情况下,利用残量累积和检验以消除相依序列对检验结果的影响:研究表明在原假设条件成立下,残量累积和统计量的极限分布是一个标准布朗桥的上确界。蒙特卡罗数值模拟和IBM收...
本文研究带趋势项GARCH误差模型的参数变点检验。在参数未知的情况下,利用残量累积和检验以消除相依序列对检验结果的影响:研究表明在原假设条件成立下,残量累积和统计量的极限分布是一个标准布朗桥的上确界。蒙特卡罗数值模拟和IBM收益率数据分析的结果都充分说明了本文方法的有效性和实用性。
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关键词
残量累积和检验
不变性原理
布朗桥
变点
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职称材料
基于稳定分布的ARCH模型均值检验变点
2
作者
金浩
张思
《宝鸡文理学院学报(自然科学版)》
CAS
2017年第3期1-6,共6页
目的讨论噪声项是稳定分布的ARCH模型的均值变点检验,其中特征指数κ∈(1,2)。方法引入残量平方累积和统计量,在原假设条件成立时,证明其极限分布是Levy过程的泛函。结果蒙特卡罗数值模拟结果表明:统计量的势函数值不仅对样本容量及特...
目的讨论噪声项是稳定分布的ARCH模型的均值变点检验,其中特征指数κ∈(1,2)。方法引入残量平方累积和统计量,在原假设条件成立时,证明其极限分布是Levy过程的泛函。结果蒙特卡罗数值模拟结果表明:统计量的势函数值不仅对样本容量及特征指数敏感,也依赖于均值变点的跳跃幅度。结论残量累积和统计量能有效地检验基于稳定分布的ARCH模型均值变点。
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关键词
残
量
平方
累积和
检验
稳定分布
均值变点
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职称材料
基于稳定分布的ARCH模型均值变点Subsampling检验
被引量:
3
3
作者
刘舰东
金浩
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2018年第6期14-18,共5页
讨论了基于稳定分布的ARCH模型的均值变点检验问题,其中特征指数k∈(1,2)。基于残量平方累积和统计量,利用Subsampling抽样方法确定渐近分布的临界值,从而避免特征指数k的估计。结果显示:蒙特卡罗数值模拟结果和实证分析充分说明了Subsa...
讨论了基于稳定分布的ARCH模型的均值变点检验问题,其中特征指数k∈(1,2)。基于残量平方累积和统计量,利用Subsampling抽样方法确定渐近分布的临界值,从而避免特征指数k的估计。结果显示:蒙特卡罗数值模拟结果和实证分析充分说明了Subsampling抽样方法的可行性和有效性。因此,基于Subsampling的残量平方累积和检验对于稳定分布的ARCH模型均值变点检验仍不失为一种有效的方法。
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关键词
稳定分布
变点
残
量
平方
累积和
检验
SUBSAMPLING
下载PDF
职称材料
题名
带趋势项GARCH误差模型参数变化的残量检验
被引量:
1
1
作者
金浩
田铮
张思
机构
西北工业大学应用数学系
遥感科学国家重点实验室
西安科技大学高新学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009年第6期1069-1082,共14页
基金
国家自然科学基金(50905140
60375003)
西北工业大学科技创新基金(2007KJ01033)
文摘
本文研究带趋势项GARCH误差模型的参数变点检验。在参数未知的情况下,利用残量累积和检验以消除相依序列对检验结果的影响:研究表明在原假设条件成立下,残量累积和统计量的极限分布是一个标准布朗桥的上确界。蒙特卡罗数值模拟和IBM收益率数据分析的结果都充分说明了本文方法的有效性和实用性。
关键词
残量累积和检验
不变性原理
布朗桥
变点
Keywords
residual cusum test
invariance principle
Brownian bridge
change point
分类号
O212.9 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
基于稳定分布的ARCH模型均值检验变点
2
作者
金浩
张思
机构
西安科技大学理学院
出处
《宝鸡文理学院学报(自然科学版)》
CAS
2017年第3期1-6,共6页
基金
国家自然科学基金(No.71473194
71273206)
+2 种基金
陕西省教育厅科研计划项目(No.16JK1500)
陕西省科技厅项目:(No.2013KJXX-40)
陕西省自然科学基金(No.2017JM1042)
文摘
目的讨论噪声项是稳定分布的ARCH模型的均值变点检验,其中特征指数κ∈(1,2)。方法引入残量平方累积和统计量,在原假设条件成立时,证明其极限分布是Levy过程的泛函。结果蒙特卡罗数值模拟结果表明:统计量的势函数值不仅对样本容量及特征指数敏感,也依赖于均值变点的跳跃幅度。结论残量累积和统计量能有效地检验基于稳定分布的ARCH模型均值变点。
关键词
残
量
平方
累积和
检验
稳定分布
均值变点
Keywords
RCUSQ test
stable distribution
mean change-point
分类号
O212.9 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
基于稳定分布的ARCH模型均值变点Subsampling检验
被引量:
3
3
作者
刘舰东
金浩
机构
西安交通大学经济与金融学院
西安科技大学理学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2018年第6期14-18,共5页
基金
国家自然科学基金项目<不确定环境下煤炭资源多阶段投资管理的理论及应用研究>(71473194)
陕西省青年科技新星项目<不确定条件下煤炭资源投资综合评价模型理论及应用研究>(72013KJXX-40)
+1 种基金
陕西省科技厅自然科学基金项目<不确定条件下的投资策略与财富优化模型>(2017JM1042)
陕西省科技厅自然科学基金项目<基于跳跃扩散过程的期权定价研究>(2018JM1041)
文摘
讨论了基于稳定分布的ARCH模型的均值变点检验问题,其中特征指数k∈(1,2)。基于残量平方累积和统计量,利用Subsampling抽样方法确定渐近分布的临界值,从而避免特征指数k的估计。结果显示:蒙特卡罗数值模拟结果和实证分析充分说明了Subsampling抽样方法的可行性和有效性。因此,基于Subsampling的残量平方累积和检验对于稳定分布的ARCH模型均值变点检验仍不失为一种有效的方法。
关键词
稳定分布
变点
残
量
平方
累积和
检验
SUBSAMPLING
Keywords
stable distribution
change point
RCUSQ test
subsampling
分类号
O212.9 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带趋势项GARCH误差模型参数变化的残量检验
金浩
田铮
张思
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009
1
下载PDF
职称材料
2
基于稳定分布的ARCH模型均值检验变点
金浩
张思
《宝鸡文理学院学报(自然科学版)》
CAS
2017
0
下载PDF
职称材料
3
基于稳定分布的ARCH模型均值变点Subsampling检验
刘舰东
金浩
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2018
3
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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参考文献
引证文献
统计分析
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