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单一资产永久未定权益的定价
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作者 徐峰 周圣武 焦琳 《宜春学院学报》 2007年第S1期67-68,307,共3页
本文根据风险中性Esscher变换定价理论和可选停止定理,给出了单一资产永久未定权益的定价的一种方法,最后推导出了永久美式看涨期权和看跌期权的定价公式.
关键词 永久未定权益 Esscher测度 停时 定价
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