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随机波动率下永久美式障碍期权的渐近式
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作者 张娇娇 毕秀春 +1 位作者 李荣 张曙光 《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第6期912-917,共6页
研究波动率服从快速均值回复Ornstein-Unlenbeck(O-U)过程的永久美式障碍期权的定价问题.考虑永久美式向下敲出看涨期权,该期权的定价问题可归结于求解自由边界问题.使用扰动法,把期权价格以及最优执行价格按均值回复时间长度的幂进行展... 研究波动率服从快速均值回复Ornstein-Unlenbeck(O-U)过程的永久美式障碍期权的定价问题.考虑永久美式向下敲出看涨期权,该期权的定价问题可归结于求解自由边界问题.使用扰动法,把期权价格以及最优执行价格按均值回复时间长度的幂进行展开,通过求解Poisson方程组,得到期权和最优执行价格的渐近公式. 展开更多
关键词 随机波动率 永久美式障碍期权 偏微分方程 扰动法 POISSON方程
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