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汇率连动欧式幂型期权鞅定价及避险 被引量：3
1
作者 刘敬伟 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2010年第14期1-8,共8页
研究了汇率连动选择权中执行价是本国货币的外国股票权证的欧式幂型期权的鞅定价问题，推导了其看涨、看跌定价公式，并求出了其相应的避险参数．
关键词 汇率连动权证 欧式幂型期权 期权定价 鞅方法 避险
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