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基于人工神经网络的汇率预报
被引量:
13
1
作者
魏巍贤
朱楚珠
蒋正华
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
1996年第6期13-20,29,共9页
本文将人工神经网络应用于汇率预报.应用从1987年5月至1992年12月伦敦和纽约两大外汇市场马克对美元的市场即期汇率数据,建立前向组合神经网络预报模型.训练后的神经网络不仅能准确地拟会汇率的过去值,而且能较精确地预...
本文将人工神经网络应用于汇率预报.应用从1987年5月至1992年12月伦敦和纽约两大外汇市场马克对美元的市场即期汇率数据,建立前向组合神经网络预报模型.训练后的神经网络不仅能准确地拟会汇率的过去值,而且能较精确地预报汇率的未来趋势.计算结果表明:汇率的神经网络预报方法比统计预报方法优越.
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关键词
汇率
汇率预报
人工神经网络
多步
预报
原文传递
汇率预报的非线性组合建模与预测方法研究
被引量:
10
2
作者
董景荣
《重庆师范学院学报(自然科学版)》
2003年第3期1-4,18,共5页
近年来的经济统计研究表明,组合预测比单项预测具有更高的预测精度,但线性组合预测方法在汇率的组合建模与预测方面存着较大的局限性。本文提出了一种基于支持向量机回归(SVM)的汇率非线性组合建模与预测新方法,并讨论了建模中SVM核函...
近年来的经济统计研究表明,组合预测比单项预测具有更高的预测精度,但线性组合预测方法在汇率的组合建模与预测方面存着较大的局限性。本文提出了一种基于支持向量机回归(SVM)的汇率非线性组合建模与预测新方法,并讨论了建模中SVM核函数、损失函数的选取和容量控制等问题。对于英镑、法郎、瑞士法郎、日元对美元等汇率时间序列的组合建模与预测结果表明,该方法具有很强的学习与泛化能力,在处理外汇市场这种具有一定程度不确定性的非线性系统的组合建模与预测方面有很好的应用价值。
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关键词
汇率预报
非线性组合建模
非线性组合预测
支持向量机
预测方法
原文传递
人工神经网络及其在金融预报中的应用(英文)
被引量:
8
3
作者
谢衷洁
黄香
+1 位作者
叶伟彰
刘亚利
《北京大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期421-425,共5页
讨论了人工神经网络在金融汇率预报中的应用。其中介绍了广义交互验证 (GeneralizedCrossValidation)法如何应用于确定神经网络中隐层的个数 ,并用实例说明了该方法甚至对复杂的非线性函数也可以得到很好的逼近。详细地介绍了运用人工...
讨论了人工神经网络在金融汇率预报中的应用。其中介绍了广义交互验证 (GeneralizedCrossValidation)法如何应用于确定神经网络中隐层的个数 ,并用实例说明了该方法甚至对复杂的非线性函数也可以得到很好的逼近。详细地介绍了运用人工神经网络作两周向前汇率预报的计算步骤。其平均相对误差 (APE)为 10 E - 3的数量级 ,而国际上通用的状态空间模型及Box Jen kins的ARIMA模型的预报误差都在 10 E -
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关键词
人工神经网络
广义交互验证法
汇率预报
金融
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职称材料
题名
基于人工神经网络的汇率预报
被引量:
13
1
作者
魏巍贤
朱楚珠
蒋正华
机构
西安交通大学
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
1996年第6期13-20,29,共9页
文摘
本文将人工神经网络应用于汇率预报.应用从1987年5月至1992年12月伦敦和纽约两大外汇市场马克对美元的市场即期汇率数据,建立前向组合神经网络预报模型.训练后的神经网络不仅能准确地拟会汇率的过去值,而且能较精确地预报汇率的未来趋势.计算结果表明:汇率的神经网络预报方法比统计预报方法优越.
关键词
汇率
汇率预报
人工神经网络
多步
预报
Keywords
exchange rate
neural networks
conjugate gradient
time series models
training
one-lag prediction
multi-lag prediction
combined modeling
forecasting
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
汇率预报的非线性组合建模与预测方法研究
被引量:
10
2
作者
董景荣
机构
重庆师范大学数学与计算机科学学院
出处
《重庆师范学院学报(自然科学版)》
2003年第3期1-4,18,共5页
基金
教育部"优秀青年教师资助计划"项目 (2 0 0 2 3 50 )
重庆市科委软科学基金项目和重庆市教委应用基础基金资助项目。
文摘
近年来的经济统计研究表明,组合预测比单项预测具有更高的预测精度,但线性组合预测方法在汇率的组合建模与预测方面存着较大的局限性。本文提出了一种基于支持向量机回归(SVM)的汇率非线性组合建模与预测新方法,并讨论了建模中SVM核函数、损失函数的选取和容量控制等问题。对于英镑、法郎、瑞士法郎、日元对美元等汇率时间序列的组合建模与预测结果表明,该方法具有很强的学习与泛化能力,在处理外汇市场这种具有一定程度不确定性的非线性系统的组合建模与预测方面有很好的应用价值。
关键词
汇率预报
非线性组合建模
非线性组合预测
支持向量机
预测方法
Keywords
exchange rate
nonlinear combining forecast
support vector machines
regression
分类号
F820.2 [经济管理—财政学]
F224.0 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
人工神经网络及其在金融预报中的应用(英文)
被引量:
8
3
作者
谢衷洁
黄香
叶伟彰
刘亚利
机构
北京大学概率统计系与金融数学系
香港理工大学应用数学系
普渡大学统计系
出处
《北京大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期421-425,共5页
基金
国家自然科学基金! (7979130 )
云南省 (部分 )资助项目
文摘
讨论了人工神经网络在金融汇率预报中的应用。其中介绍了广义交互验证 (GeneralizedCrossValidation)法如何应用于确定神经网络中隐层的个数 ,并用实例说明了该方法甚至对复杂的非线性函数也可以得到很好的逼近。详细地介绍了运用人工神经网络作两周向前汇率预报的计算步骤。其平均相对误差 (APE)为 10 E - 3的数量级 ,而国际上通用的状态空间模型及Box Jen kins的ARIMA模型的预报误差都在 10 E -
关键词
人工神经网络
广义交互验证法
汇率预报
金融
Keywords
artificial neuron network
generalized cross validation
exchange rate forecasting
分类号
F740 [经济管理—国际贸易]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于人工神经网络的汇率预报
魏巍贤
朱楚珠
蒋正华
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
1996
13
原文传递
2
汇率预报的非线性组合建模与预测方法研究
董景荣
《重庆师范学院学报(自然科学版)》
2003
10
原文传递
3
人工神经网络及其在金融预报中的应用(英文)
谢衷洁
黄香
叶伟彰
刘亚利
《北京大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2001
8
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
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