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Copula相依结构下沪深股指波动及动态VaR计量
被引量:
1
1
作者
占梦雅
许伟
《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2011年第6期123-130,153-154,共8页
采用带三类不同噪音的ARMA-ARCH模型拟合沪深股指收益率分布,并通过随机模拟的方式进行拟合优度检验,结果显示,基于分形高斯噪音的ARMA-ARCH模型能够较好刻画沪深股指收益率波动的长相依性、厚尾性及波动性聚类特征。进一步通过两类不同...
采用带三类不同噪音的ARMA-ARCH模型拟合沪深股指收益率分布,并通过随机模拟的方式进行拟合优度检验,结果显示,基于分形高斯噪音的ARMA-ARCH模型能够较好刻画沪深股指收益率波动的长相依性、厚尾性及波动性聚类特征。进一步通过两类不同Copula-ARMA-ARCH模型处理沪深股指相依性,并通过随机模拟进行拟合优度检验,模拟结果显示,基于分形高斯噪音的Student’st Copula-ARMA-ARCH模型能够较好刻画沪深股指收益率波动的VaR风险。
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关键词
COPULA
ARMA-ARCH模型
分形高斯
沪深股指收益率
动态VAR
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职称材料
题名
Copula相依结构下沪深股指波动及动态VaR计量
被引量:
1
1
作者
占梦雅
许伟
机构
华东师范大学金融与统计学院/国际金融与风险管理研究中心
出处
《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2011年第6期123-130,153-154,共8页
基金
教育部人文社会科学一般基金项目(11YJC630276)的阶段性成果
文摘
采用带三类不同噪音的ARMA-ARCH模型拟合沪深股指收益率分布,并通过随机模拟的方式进行拟合优度检验,结果显示,基于分形高斯噪音的ARMA-ARCH模型能够较好刻画沪深股指收益率波动的长相依性、厚尾性及波动性聚类特征。进一步通过两类不同Copula-ARMA-ARCH模型处理沪深股指相依性,并通过随机模拟进行拟合优度检验,模拟结果显示,基于分形高斯噪音的Student’st Copula-ARMA-ARCH模型能够较好刻画沪深股指收益率波动的VaR风险。
关键词
COPULA
ARMA-ARCH模型
分形高斯
沪深股指收益率
动态VAR
Keywords
Copula,ARMA-ARCH model,fractional gauss,Shanghai and Shenzhen stock index returns,dynamic VaR
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Copula相依结构下沪深股指波动及动态VaR计量
占梦雅
许伟
《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2011
1
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参考文献
引证文献
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