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基于DC-MSV模型的国内外油运股股价波动规律比较 被引量：1
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作者 刘文白 余逸平 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第10期1528-1532,共5页
为研究国内外油运股股价的波动规律,采用动态相关系数多元随机波动(DC-MSV)模型研究动态相关性和风险溢出效应.实证分析发现,国内外油运股股价与运价、股票指数均存在较高的正相关关系;运价和股票指数对A股油运股股价的影响力相当,而美... 为研究国内外油运股股价的波动规律,采用动态相关系数多元随机波动(DC-MSV)模型研究动态相关性和风险溢出效应.实证分析发现,国内外油运股股价与运价、股票指数均存在较高的正相关关系;运价和股票指数对A股油运股股价的影响力相当,而美股主要受运价的影响;股票指数对A股油运股的价格影响力出现下降的迹象;股票指数在大幅波动期间,对股价的影响力显著提升.投资A股油运股需要同时关注运价和上证指数,而投资美股应该主要关注运价. 展开更多
关键词 油运股股价 价格波动规律 动态相关系数多元随机波动(DC-MSV)模型 动态相关性 波动溢出效应
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