CEPA对中国内地和香港贸易效应的实证研究——基于倍差和泊松极大似然估计的方法

基于1995—2010年CEPII数据库中的贸易流量数据,将倍差法引入贸易引力模型,分别从中国内地和香港特别行政区两个角度实证分析了CEPA对中国内地和香港的净贸易效应,也即"平均处理效应"。更进一步,为了得到更精确的计量结果,本文采用泊松极大似然估计法纠正零贸易流带来的估计偏差。结果表明,CEPA对中国内地和香港均具有一定的贸易创造效应,然而却不存在贸易转移效应的证据,因而总体上提高了两地的福利水平。具体的,CEPA对中国内地和香港的"平均处理效应"分别为87.9%和8.5%,即CEPA对中国内地—香港的双边贸易具有显著的促进作用,而且更能够提高香港在中国内地的贸易地位。因此,积极推进和完善CEPA无论对中国内地还是香港均具有重要的实际意义。

非齐次泊松过程中向量参数极大似然估计的重对数律

对于具有向量参数的非齐次泊松过程的一般模型，论证了向量参数极大似然估计每个分量的收敛速度符合重对数律。

改进的基于泊松模型的极大似然恢复算法

从高速流场扰动的失真图像中恢复出满足制导系统所需精度的目标图像是需要研究的课题。Holmes的基于泊松模型的极大似然校正算法存在平凡解的问题,针对此问题,提出在原算法的极大似然概率估计函数中增加适当的修正项来约束迭代校正算法向正确的方向收敛。讨论了修正项中参数的优化问题,提出按照使校正后图像的熵最小的优化准则来选取合适的修正参数。最后使用了实际风洞模拟实验中获得的气动光学效应降晰图像来测试改进算法的校正效果,同时给出原算法的校正结果以便比较。测试结果表明,改进算法有效消除了原算法的平凡解问题,校正效果较原算法有较为明显的提高。

双变量泊松分布参数的极大似然估计

研究了双变量泊松分布的参数估计问题,运用newton迭代法给出了一种新的3个未知参数的极大似然估计计算方法,并求其矩估计作为初值计算。最后,根据文献中给出的122个调度员样本在2个连续时间内所遭受事故的数据集,通过Matlab软件编程运算,给出计算结果。

非零均值噪声下ARMA-GARCH模型的拟极大似然估计

ARMA-GARCH模型在金融领域已得到广泛应用,可以用来研究金融资产价格的变化情况.对金融资产收益率建模时,通常假设噪声服从高斯分布.然而,实际研究表明,金融资产收益率可能具有正向或负向阶段性跳跃特征.对于此类金融数据,基于高斯分布的ARMA-GARCH模型在预测效果上显得不足.因此,研究了非零均值噪声扰动下的ARMA-GARCH模型,证明了拟极大似然估计量(QMLE)的强相合性和渐近正态性.进一步,通过数值模拟和实证分析说明了该模型的有效性.

屏蔽数据下软件可靠性的极大似然估计

屏蔽数据是指引起系统失效的真实原因不得而知,即失效原因可能是系统组件的某个子集。一般地,屏蔽数据下非齐次泊松过程(non-homogeneous Poisson process,NHPP)类软件可靠性叠加模型中参数的极大似然估计比较复杂,因为叠加模型不能分解成几个简单的NHPP模型。本文主要研究基于屏蔽数据下叠加模型中参数的极大似然估计,评估软件系统的可靠性。最后通过一组模拟数据,说明极大似然估计效果良好。

结合参数估计的天文图像极大似然恢复

分析了Benvenuto等针对天文图像恢复提出的基于极大似然(ML)代价函数的有效逼近模型,由此提出了一种比传统ML收敛更快的图像恢复算法。该算法在未知点扩散函数(PSF)条件下,通过观测模糊图像,自适应估计湍流PSF,使PSF估计更符合成像环境;然后,将该算法与混合高斯泊松噪声的ML算法相结合,形成增强ML迭代算法。在迭代过程中动态更新PSF,交替执行恢复图像、去除噪声等策略。结果显示:对于点源目标图像,本文算法恢复图像的质量在峰值信噪比、均方误差以及平均对比度3个指标上分别提高了96.64%,69.26%和25.6%;对于真实湍流退化图像,恢复质量也有一定改善。结论表明:该方法可以使迭代过程收敛更稳定,图像恢复质量得到明显提高,非常适用于天文观测图像的高清晰恢复与重建。

NHPP类开源软件可靠性增长模型的极大似然估计

为了提高开源软件产品的可靠性,针对软件测试过程中常见的不分组失效数据和分组失效数据,提出非齐次泊松过程(NHPP)类开源软件可靠性增长模型极大似然估计的一般形式;对GO模型、DSS模型、GGO模型、ISS模型和Ohba模型进行讨论,给出这5类可靠性模型的似然函数和似然方程;利用开源软件Apache Tomcat 5的真实失效数据,对这5类可靠性模型进行性能对比分析。结果表明:GGO模型具有较好的拟合与预测效果,而GO模型的拟合效果较差。

泊松分布参数的稳健估计

本文主要以非对称分布中泊松分布为研究对象,探讨了其参数的稳健估计方法作者以截断似然估计为基础,结合Cizek的工作,提出了适用于泊松分布参数的一种稳健估计方法.该方法避免了事先选取截断比例的麻烦,通过数据自身的信息给出在平均似然最大准则下的最优截断比例.在文中的模拟部分,分别就未受污染和受污染的泊松分布数据进行了模拟,得到了不错的效果.

非齐次泊松过程模型的参数计算方法

在软件可靠性分析中，应用最大似然估计方法估计三参数非齐次油松过程模型的参数时，所得到的方程组出现奇异性．直接求解存在很多困难．本文针对这种奇异性，采用区间优选法解决了这一问题，并实现了计算机自动求解．

泊松－指数分布中参数的Bootstrap估计

本文研究了泊松－指数分布中参数的估计问题。我们对该分布中的参数采用bootstrap模拟的方法，构造了其参数的bootstrap点估计和区间估计，并通过模拟结果评估了bootstrap方法的拟合效果。

基于Monte Carlo法的极值分布类型及其参数估计方法比较

为探讨极值概率分布模型(极值Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型分布)在工程场地重现期内极值风速预测中的适用性,以工程上常用的风速分布模型为依据,采用Monte Carlo数值模拟法分别产生服从指数分布、正态分布、瑞利分布、威布尔分布、对数正态分布、广义极值分布的伪风速母样.基于以上伪风速母样分别使用极大似然参数估计法和概率权矩法对极值Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型分布模型中的参数进行估计,并与伪风速母样的理论极值分布进行对比分析.结果表明:极大似然参数估计法适用性较强,参数估计精度较高;重现期内极值风速的估算对风速母样分布类型敏感,服从不同分布的风速母样,应有针对性选用极值分布类型估算重现期内极值风速.

基于UKF的非齐次泊松跳跃市场微结构模型研究

本文针对不确定性因素引起资产价格的巨大波动,构建了一个由非齐次泊松过程驱动的跳跃市场微结构模型.在模型参数未知的情况下,我们使用非参数化方法检测出时变跳跃强度,由此再利用无迹卡尔曼滤波和极大似然法来估计跳跃市场微结构模型参数的值.模拟仿真与实证分析验证了该方法的有效性,并利用AIC准则对两类跳跃波动率模型进行了优劣比较.研究结果表明,跳跃市场微结构模型在拟合股指数据方面要优于跳跃随机波动模型.

非齐次泊松过程的统计推断

对可修系统或产品进行可靠性增长研究,其强度函数为Vi(t)=iαiβtβi-1,并定义了系统能达到的MTBF,给出了它的极大似然估计,点估计和区间估计。

分组零膨胀泊松模型的半参数统计推断(英文)

泊松回归模型常常用于计数数据的研究中,然而在实际数据中零值的比例可能远远大于泊松分布中取零值的概率,而且这些零值通常都有其特殊含义.此外计数数据可能是分组数据,即观测到的数据不是确切值而只是已知其落在某一个区间范围之内;或者某些特定的数据,例如工资,要先对它进行人为的分组然后再进行分析.考虑一种零膨胀泊松半参数回归模型来处理上述分组计数数据.该模型中泊松分布的期望与协变量之间采用部分线性连接函数,而零值的概率与协变量之间采用线性连接函数.利用Sieve极大似然估计方法来估计该回归模型中参数和非参数函数,并提出了一种得分检验方法来检验是否存在零膨胀.在一定正则条件下,获得了Sieve极大似然估计的渐近性质,证明了参数部分的估计是强相合,渐近正态及渐近有效的;同时非参数函数的估计达到了最优收敛速度.模拟研究表明,估计和检验方法效果都比较好,最后将此模型和推断方法应用于一组公共卫生领域实际数据研究.

一种新的系统寿命分布—混合指数泊松分布

寿命分布问题是统计学中一类重要问题,寿命分布的参数模型具有理论成熟、计算简单、在实践中操作性强等优点。因此,我们定义了在元件寿命服从双参数混合指数分布、元件个数服从泊松分布的情况下的一种新的系统寿命分布——混合指数泊松分布,作为统计模型,研究了该分布的各种性质,且给出了在定数和定时截尾数据下参数的极大似然估计。

日本对亚洲直接投资动机与潜力估计——基于扩展引力模型的实证检验

近年来,日本对外直接投资规模不断增长,但对亚洲地区直接投资规模却停滞不前。通过日本对亚洲11个国家(地区)直接投资研究发现:首先,日本对亚洲直接投资与东道国(地区)和日本GDP规模成正比,与东道国(地区)距日本地理距离成反比。其次,日本对亚洲国家(地区)直接投资动机表现为市场寻求型、效率寻求型和资源寻求型,战略资产寻求动机表现不明显。最后,日本对亚洲国家(地区)直接投资会偏好制度环境较好的国家或地区。此外,日本对亚洲各国(地区)投资潜力分为三类:投资潜力成熟型国家包括新加坡、韩国、泰国和越南。投资潜力成长型国家(地区)包括菲律宾和中国香港地区。投资潜力待开发型国家(地区)包括中国、印度尼西亚、马来西亚、印度和中国台湾地区。

“一带一路”倡议对中国—东盟国家的双边贸易效应——基于结构引力模型分析

“一带一路”倡议提出后,中国—东盟双边贸易快速增加。目前,中国与东盟已形成稳定的、互为最大贸易伙伴的关系。从货物贸易、服务贸易、数字贸易三个角度深入分析“一带一路”倡议提出后,中国与东盟国家间贸易发展格局的变化及相关特征事实,具有重要意义。为测算“一带一路”倡议带来的双边贸易效应,基于结构引力模型,采用泊松极大伪似然法进行估计,结果显示该倡议促进双边贸易平均增加了10.5%。在对研究结论进行总结后,讨论对中国与东盟的未来发展预期与面临的风险,并提出政策建议。

公交出行路径选择BL模型的参数标定方法研究

结合居民的公交出行特征,综合考虑居民出行路径选择行为的主要影响因素,根据随机效用理论,建立居民公交出行路径选择BL模型的效用函数,应用极大似然估计对路径选择模型中的效用函数的参数进行标定。

多元广义泊松分布的参数估计与诊断

广义泊松分布是普通泊松分布的自然推广,克服均值与方差相等的局限性.在计数数据中,常常会有多变量的情形,比如保险保单定价.因此文章考虑多元广义泊松分布的参数估计和假设检验问题,针对共协方差多元广义泊松模型提出两种参数估计的方法,矩估计方法和极大似然估计方法,并比较两种方法的优劣性.文章就多元广义泊松分布的假设检验问题,主要探讨了其退化检验及独立性检验,由于参数及变量较多,运用似然比检验方法构造服从卡方分布的检验统计量.最后,运用多元广义泊松理论分析不同地区森林发生火灾的次数,首先用文中提到的检验方法诊断数据是否可以用多元广义泊松分布,其次进行参数估计及实际问题的分析解释.