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中国城市房价泡沫区制特征及其非对称溢出效应研究
被引量:
6
1
作者
郭文伟
《科学决策》
CSSCI
2017年第3期49-67,共19页
基于单位根右侧ADF泡沫检验方法(BSADF)对中国一、二、三线城市在2010-2016年期间的住宅价格泡沫程度进行动态监测,进而比较各线城市房价泡沫分布特征差异,最后采用马尔科夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR)来分析一、二、三线城市住宅...
基于单位根右侧ADF泡沫检验方法(BSADF)对中国一、二、三线城市在2010-2016年期间的住宅价格泡沫程度进行动态监测,进而比较各线城市房价泡沫分布特征差异,最后采用马尔科夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR)来分析一、二、三线城市住宅价格泡沫之间在不同区制下的交互溢出效应。研究结果表明:在整个时期内,一、二、三线城市住宅市场均出现多次周期性泡沫,但差异明显;一、二、三线城市房价泡沫程度依次降低。一线城市住宅价格泡沫会向二、三线城市传染,而二、三线城市住宅价格泡沫之间会相互传染。一、二、三线城市住宅价格泡沫均存在三种区制(负泡沫、潜伏、膨胀)状态,各线城市住宅价格泡沫之间存在区制依赖的非对称溢出效应。
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关键词
城际住宅价格
泡沫
泡沫异质性
传染机制
非对称溢出效应
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职称材料
题名
中国城市房价泡沫区制特征及其非对称溢出效应研究
被引量:
6
1
作者
郭文伟
机构
广东财经大学金融学院
出处
《科学决策》
CSSCI
2017年第3期49-67,共19页
基金
2014年广东省高等学校优秀青年教师培养计划(项目编号:Yqgdufe1402)
广东省软科学研究计划项目(项目编号:2016A070705061)
+2 种基金
2016
2017年广东大学生科技创新培养专项资金资助项目(项目编号:pdjh2016a0198
pdjh2017b0214)
文摘
基于单位根右侧ADF泡沫检验方法(BSADF)对中国一、二、三线城市在2010-2016年期间的住宅价格泡沫程度进行动态监测,进而比较各线城市房价泡沫分布特征差异,最后采用马尔科夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR)来分析一、二、三线城市住宅价格泡沫之间在不同区制下的交互溢出效应。研究结果表明:在整个时期内,一、二、三线城市住宅市场均出现多次周期性泡沫,但差异明显;一、二、三线城市房价泡沫程度依次降低。一线城市住宅价格泡沫会向二、三线城市传染,而二、三线城市住宅价格泡沫之间会相互传染。一、二、三线城市住宅价格泡沫均存在三种区制(负泡沫、潜伏、膨胀)状态,各线城市住宅价格泡沫之间存在区制依赖的非对称溢出效应。
关键词
城际住宅价格
泡沫
泡沫异质性
传染机制
非对称溢出效应
Keywords
urban housing bubble
bubble heterogeneity
contagion mechanism
asymmetric spillover effects
分类号
F293.3 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国城市房价泡沫区制特征及其非对称溢出效应研究
郭文伟
《科学决策》
CSSCI
2017
6
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职称材料
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参考文献
引证文献
统计分析
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