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由期权平均价格确定隐含波动率的最优化方法
被引量:
8
1
作者
杨柳
俞建宁
邓醉茶
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2006年第3期481-492,共12页
确定原生资产的隐含波动率无论是在理论还是实际应用上都有重要意义。本文讨论在期权平均价格已知的前提下如何重构隐含波动率的反问题,利用Green函数法将此问题化为一个“终端”控制问题,通过最佳控制解法讨论了控制泛函极小元的存在...
确定原生资产的隐含波动率无论是在理论还是实际应用上都有重要意义。本文讨论在期权平均价格已知的前提下如何重构隐含波动率的反问题,利用Green函数法将此问题化为一个“终端”控制问题,通过最佳控制解法讨论了控制泛函极小元的存在性与唯一性,并给出了极小元所满足的必要条件。
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关键词
抛物型方程
欧式期权
波动卒
存在性
唯一性
必要条件
下载PDF
职称材料
商业银行市场风险管理系统计算引擎的研究
2
作者
刘学娟
刘田林
《经济技术协作信息》
2009年第26期67-67,121,共2页
银行经营的实质是经营风险,风险管理是现代银行业经营的核心内容,风险的度量又是风险管理的基础。本文介绍了商业银行的市场风险的度量方法以及研究了相应的计算引擎的设计,为商业银行市场风险管理系统的进一步实现打下了基础。
关键词
VAR值
风险因子
Riskmetrics方法
波动卒
下载PDF
职称材料
题名
由期权平均价格确定隐含波动率的最优化方法
被引量:
8
1
作者
杨柳
俞建宁
邓醉茶
机构
兰州交通大学数理与软件工程学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2006年第3期481-492,共12页
基金
国家自然科学基金(10572051)
甘肃省自然科学基金(3ZS051-A25-030)
文摘
确定原生资产的隐含波动率无论是在理论还是实际应用上都有重要意义。本文讨论在期权平均价格已知的前提下如何重构隐含波动率的反问题,利用Green函数法将此问题化为一个“终端”控制问题,通过最佳控制解法讨论了控制泛函极小元的存在性与唯一性,并给出了极小元所满足的必要条件。
关键词
抛物型方程
欧式期权
波动卒
存在性
唯一性
必要条件
Keywords
parabolic equation
European option
volatility
existence
uniqueness
necessary condition
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
商业银行市场风险管理系统计算引擎的研究
2
作者
刘学娟
刘田林
机构
北京科技大学天津学院
出处
《经济技术协作信息》
2009年第26期67-67,121,共2页
文摘
银行经营的实质是经营风险,风险管理是现代银行业经营的核心内容,风险的度量又是风险管理的基础。本文介绍了商业银行的市场风险的度量方法以及研究了相应的计算引擎的设计,为商业银行市场风险管理系统的进一步实现打下了基础。
关键词
VAR值
风险因子
Riskmetrics方法
波动卒
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
F832.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
由期权平均价格确定隐含波动率的最优化方法
杨柳
俞建宁
邓醉茶
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2006
8
下载PDF
职称材料
2
商业银行市场风险管理系统计算引擎的研究
刘学娟
刘田林
《经济技术协作信息》
2009
0
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职称材料
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