扰动下离散再制造系统瓶颈漂移波动性分析

综合考虑离散再制造系统各生产过程对瓶颈度的影响,在观测阶段连续多次采集数据建立区间瓶颈指数矩阵,得到设备综合瓶颈指数,以此为识别依据。针对离散再制造系统不确定环境下的瓶颈漂移波动性问题,以区间瓶颈指数矩阵、综合瓶颈指数为基础,构建包括系统敏感系数、机器敏感系数和瓶颈漂移判断模型的可视化动态分析的理论方法。采用离散事件仿真案例,获得各机器加工生产的实时数据,实现瓶颈漂移的可视化,并采用正交实验方法研究扰动环境下扰动因素对瓶颈漂移波动性产生的影响。

基于区间估计的城市轨道交通客流波动性分析

准确掌握城市轨道交通客流变化规律有助于提升城市轨道交通精细化管理水平。针对城市轨道交通客流在时间上的分布特征,提出基于四分位法和基于ARIMA-GARCH模型的2种客流区间估计模型,利用估计得到的客流区间量化表示客流变化的波动性,并提出客流区间覆盖率、客流区间绝对宽度和客流区间相对宽度3个评价指标。依据来自于苏州地铁AFC系统的客流数据,分析对比所提出的2种客流区间估计模型,并定量分析工作日和周末的客流波动性特征。研究结果表明:从整体上看工作日的客流变化波动性明显小于周末客流波动性,从1天内客流变化情况来看,在早高峰之前及晚高峰之后的客流变化波动性较大,而早晚高峰之间时段的客流波动性相对较小。

基于VaR-EGARCH-GED模型的深圳股票市场波动性分析

本文应用模型EGARCH(1,1)-GED和GARCH(1,1)-N计算了深圳股票市场成份指数的日对数回报VaR值。通过后验测试和统计分析表明,对深圳成份指数的波动性分析,模型EGARCH(1,1)-GED优于GARCH(1,1)-N。在此分析结果基础上,文中进一步分析了深圳股票市场的系统性风险并提出了相关结论与政策建议。

银行间债券市场回购利率的ARCH/GARCH模型及其波动性分析

使用 ARCH/ GARCH模型对我国银行间债券市场三个月回购利率进行了分析 ,发现其波动性能够用不对称性 GARCH模型得到很好的描述。同时 ,这种不对称性不同于股票收益率中的不对称性 ,即利率在向上变动的过程中其波动性反而较大。

滚筒采煤机负载的波动性分析

为了寻求滚筒采煤机正常工作时自身产生振动与冲击的原因,经过对滚筒上截齿受到的截割阻力与牵引阻力以及该两力在采煤机的牵引方向和竖直方向分力进行分析,得知两分力大小与截齿的切削厚度和旋转角度位置有关;研究了滚筒上受到的瞬时力与平均力的计算方法,推导了综合旋转角度和切削厚度的载荷波动系数的计算公式,并对所建立的公式进行了仿真模拟。结果表明:截齿数目从偶数增加1变为奇数时,载荷的波动系数的值明显减小;截齿从奇数增加1变为偶数时,载荷的波动系数不一定减小;适量的增加滚筒上同一螺旋线上截齿的数目可以有效的减小载荷的波动系数;为了提高截齿的使用寿命和可靠性以及滚筒的稳定性,减小滚筒和整个采煤机的冲击性,同一螺旋线上一周内截齿的数目应该尽量选用奇数。

红黄壤地区粮食生产波动性分析

本文应用粮食生产波动性测定方法对红黄壤地区８０年代后期与９０年代前期的粮食波动性进行了测定，指出了红黄壤地区粮食生产波动性高于全国平均水平，经济越发达粮食生产波动性越大，并且这种波动性趋于扩大。

基于经验模态分解的应力松弛曲线波动性分析

应力松弛试验是研究土体时间效应特性的重要手段,但其受土体本身的复杂性、试验周期长和外界因素的影响及测量系统的限制,获得的结果常具有复杂性和波动性。为深入分析应力松弛试验结果与提高分析结论的可靠性,本文应用经验模态分解理论,分析了非饱和石灰改良膨胀土应力松弛试验的实测时间序列,以探求松弛曲线波动性产生的主因。研究得出应力松弛曲线波动性以中长期波动为主,特征时间尺度为1天的特征模态函数分量的波动贡献率达17.4%,结合实测温差和偏应力数据分析得出昼夜温差是引起实例松弛曲线波动的主要因素,试验采样间隔对曲线波动性也存在一定影响。研究结果为应力松弛试验的数据后续处理和试验方法的改进提供了重要依据。

我国股市农业板块波动性分析——基于GARCH族模型的方法

一、引言 自2004年1月以来,中央已发布7个以＂三农＂为主题的一号文件,出台了很多强农惠农的政策,极大地促进我国农业现代化的发展。这一系列的举措无疑对我国股市中的农业板块是一大利好,加之国内农产品价格上涨,

沪深B股收益率波动性分析

通过使用GARCH族模型及其计量方法分析了B股市场从1997年到现在的变化,并得出了相应的结论。

基于自回归条件异方差(ARCH)族模型的收益率波动性分析

自回归条件异方差(ARCH)模型广泛应用于金融市场的时间序列分析,有效刻画股市变化特征与规律。基于ARCH模型与GARCH族模型,选取2010年1月至2018年12月期间上证指数据分析了各模型下的收益率波动性,通过ARCH-LM检验得到EGARCH模型的拟合效果最好,且上证指数收益率波动明显存在非对称性。

基于非对称GARCH-MIDAS模型的上证指数波动性分析

金融波动对资本投资、消费和经济活动有重大影响,许多金融市场参与者非常关注未来资产回报的波动性。文章利用2016年1月至2021年3月上证指数的日度和月度混频数据,采用GARCH-MIDAS-A模型,综合长短期效应与非对称性效应,对股票市场波动性进行研究,以捕捉股票市场中的滞后效应和杠杆效应。实证结果证明了股票收益波动性的非对称效应,解释了不同因素对股票波动性的长短期影响,如预警系数、一致指数、消费者物价指数、进口额、出口额、美元人民币汇率、流通中的现金、股市成交量与上证综指波动率存在长期均衡关系,但利用GARCH-MIDAS-A模型进行混频数据分析时,发现一致指数、消费者物价指数、美元人民币汇率以及流通中的现金出现了短期失衡现象。另外,研究表明综合考虑变量的长短期均衡影响,增加了对股票波动预测的准确性。

基于GARCH模型的上证50指数收益率波动性分析

股票的波动性是市场风险管理的重要参考依据,在时间序列研究中引起了广泛的关注。本文以GARCH族模型为基础,选取了代表上海证券市场中最具影响力的龙头企业的上证50指数作为研究对象,并对其日收益率进行了波动性分析。实证结果表明,该序列呈现出尖峰厚尾的特征,波动的突变性与集群性明显,相比于长期投资的方式,短期投机更加受到投资者的青睐,并且该日收益率序列不具有显著的杠杆效应,利好消息与利空消息带来的波动基本上没有太大的差异,并针对这一特点分析其可能的原因。

基于GARCH模型的德国DAX股票指数波动性分析

本文主要研究GARCH模型在股票指数波动性分析中的应用。以德国DAX股票指数为例，经过序列平稳性检验、残差自相关性和异方差性检验后，拟合GARCH模型，最后分析模型的适用性与局限性。

美国季度小比重需求的波动性分析

本文通过2001年以来美国需求动力的实证,论证了小比重需求因素在美国季度经济分析中的重要地位,分析涉及耐用品消费、结构投资、住宅投资和私人库存变动等4个小比重需求对GDP增长的影响力,以及小比重需求因素的波动性对美国经济周期的影响。在小比重需求因素波动性分析的基础上,对2007年的美国经济走势进行了预测。

我国碳交易市场风险波动性分析

为定量描述我国碳市场交易风险,分析碳交易市场中收益率的波动性,选择2016年1月—2021年3月湖北、上海、北京、广东四所碳交易试点的碳交易价格和碳交易收益率为研究变量,并对其进行描述性统计、平稳性检验、ARCH分析以及GARCH分析。结果表明:湖北碳交易收益率具有显著的波动集聚效应,上海碳交易收益率具有较低显著的波动集聚效应。湖北碳交易收益率和上海碳交易收益率在受到较大的收益率波动时较易出现大的收益率扰动,且其中湖北碳交易收益率受到波动后扰动效应最大;北京碳交易收益率和广东碳交易收益率在受到较大的收益率波动时不易出现大的收益率扰动,自身收益率稳定性高。湖北和上海碳交易收益率的GARCH模型具有平稳性。

猪肉价格的波动性分析与预测

猪肉价格的异常波动既不利于市场价格的稳定，在很大程度上又影响了消费者与养殖者的自身利益。本文从成都市猪肉价格入手，结合ARCH类模型，采用定量定性相结合的研究方法．来研究猪肉价格的波动性，以探讨猪肉价格波动的特点及下一阶段的价格走势。为此．提出稳定成都市猪肉市场价格相应的几点措施。

信用风险评估中贷款风险度的波动性分析

本文应用敏感度分析法对贷款风险度在信用风险评估中所表现出的波动性进行了较为深入的分析,指出形成波动性的根源在于贷款风险度自身的“离散性”与风险的不确定性和随机性之间的矛盾。另外,本文还给出贷款风险度的波动规律及其敏感度的计算公式,进而为正确理解和使用贷款风险度创造了必要的条件,也为评价信用风险衡量标准提供了一种较为科学的方法。

基于GARCH族模型的高铁客流量波动特性分析

选取某车站从2013年1月1日至2014年12月31日的日高铁客流量数据,建立GARCH族模型,分析高铁客流量的波动性,并对不同模型的拟合效果进行检验。结果表明,高铁客流量的波动具有明显的季节性;波动幅度受外部冲击影响较小,受前期客流量波动的影响较大;长期波动具有平稳性和持续性;高铁客流量受到正面与负面冲击产生的波动大小具有对称性。GARCH模型是分析高铁客流量波动性的最佳模型。

汇率、股票市场及房地产价格波动的关联性研究

文章利用时变相关的多元波动率模型,对美元汇率、上证指数以及地产指数的逐日数据建立三元时变相关的广义自回归条件方差(TV-GARCH)模型,从而得出三者的波动性特征以及其显著的时变相关系数,可知地产价格的收益率波动最大,汇率与地产指数、上证指数的相关关系复杂,可存在正相关或负相关关系,而股票市场与房地产市场间存在正向相关关系,且相关系数的大小随时间变化。