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中国股指期货市场、ETF市场与股票市场波动时变的联动效应研究
被引量:
2
1
作者
张立
曾五一
《经济统计学(季刊)》
2013年第1期145-154,共10页
文章将股指期货与ETF这两种指数衍生品纳入研究框架,基于市场波动时变的视角,分别从市场波动溢出效应层面与市场波动时变相关性层面,对中国股指期货市场、ETF市场与股票市场之间的联动效应展开研究,实证研究结果表明:中国股指期货市场、...
文章将股指期货与ETF这两种指数衍生品纳入研究框架,基于市场波动时变的视角,分别从市场波动溢出效应层面与市场波动时变相关性层面,对中国股指期货市场、ETF市场与股票市场之间的联动效应展开研究,实证研究结果表明:中国股指期货市场、ETF市场与股票市场彼此之间关系紧密,三个市场一体化程度高,联动性强。三个市场的联动呈现波动溢出效应,具体表现为股票市场与ETF市场对股指期货市场存在单向的波动溢出,而股票市场与ETF市场彼此问具有显著的双向波动溢出效应,股票市场在新息上更多地向ETF市场溢出,而ETF市场在过去累积信息上更多地向股票市场溢出。
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关键词
沪深300指数期货
ETF
波动
溢出效应
波动时变相关性
原文传递
题名
中国股指期货市场、ETF市场与股票市场波动时变的联动效应研究
被引量:
2
1
作者
张立
曾五一
机构
中国人民银行厦门市中心支行
厦门大学经济学院
出处
《经济统计学(季刊)》
2013年第1期145-154,共10页
文摘
文章将股指期货与ETF这两种指数衍生品纳入研究框架,基于市场波动时变的视角,分别从市场波动溢出效应层面与市场波动时变相关性层面,对中国股指期货市场、ETF市场与股票市场之间的联动效应展开研究,实证研究结果表明:中国股指期货市场、ETF市场与股票市场彼此之间关系紧密,三个市场一体化程度高,联动性强。三个市场的联动呈现波动溢出效应,具体表现为股票市场与ETF市场对股指期货市场存在单向的波动溢出,而股票市场与ETF市场彼此问具有显著的双向波动溢出效应,股票市场在新息上更多地向ETF市场溢出,而ETF市场在过去累积信息上更多地向股票市场溢出。
关键词
沪深300指数期货
ETF
波动
溢出效应
波动时变相关性
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股指期货市场、ETF市场与股票市场波动时变的联动效应研究
张立
曾五一
《经济统计学(季刊)》
2013
2
原文传递
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