1
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基于波动率指数的期权对冲策略研究 |
赵建
薛奕达
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《河北工业科技》
CAS
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2009 |
3
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2
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波动率指数:基本原理和国际经验 |
刘凤元
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《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
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2006 |
6
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3
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基于ARMA-GARCH模型的恒指隐含波动率指数预测及其在期权交易中的应用 |
陈彦晖
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《经济数学》
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2014 |
6
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4
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流动性视角下波动率指数期货定价:基于HAR模型的直接定价法 |
苏乐怡
乔高秀
蒋龚月
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《河南科学》
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2022 |
0 |
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5
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中国金融期权波动率指数特征与应用研究 |
朱才斌
周明珠
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《北京城市学院学报》
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2021 |
0 |
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6
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国债波动率指数编制研究与借鉴 |
于鑫
虞瑾蒨
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《债券》
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2018 |
0 |
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7
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一种基于我国期权市场特点的波动率指数编制方法 |
刘霄
段世德
李彩云
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《浙江金融》
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2017 |
1
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8
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中美投资者情绪的动态相依性——基于Copula-DCC-GARCH模型和波动率指数的研究 |
万千
周亮
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《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
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2020 |
7
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9
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期权波动率指数在中美市场上运用的效果比较 |
李雪飞
霍仕胤
赵林
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《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
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2018 |
5
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10
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常方差弹性系数模型下波动率指数期权定价 |
马长福
许威
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《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2019 |
0 |
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11
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波动率指数及其衍生品的功能和经济意义 |
刘玄
单景辉
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《中国证券期货》
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2020 |
1
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12
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波动率指数及在人民币外汇市场应用设想 |
方堃
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《中国货币市场》
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2020 |
0 |
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13
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豆粕波动率指数编制及有效性分析 |
曹扬慧
张思仪
徐玥
戴朝盛
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《中国证券期货》
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2018 |
0 |
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14
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我国波动率指数编制实证研究 |
施丹蓉
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《金融经济(下半月)》
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2015 |
0 |
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15
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基于异构自回归模型的恒指波动率指数的建模与预测 |
陈彦晖
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《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
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2014 |
2
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16
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资产价格波动率指数及其交易 |
倪英子
陈信华
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《上海经济研究》
CSSCI
北大核心
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2011 |
2
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17
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基于STAR模型的中美波动率指数与收益率相关性的比较研究 |
龙文
赵曼仪
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《投资研究》
CSSCI
北大核心
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2019 |
3
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18
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经济政策不确定性对我国物流指数波动率的影响 |
胡杨
雷鸣
雷立坤
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《物流技术》
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2018 |
0 |
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19
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国际股市隐含波动率溢出效应分析 |
陈志英
肖忠意
李永奎
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《复杂系统与复杂性科学》
EI
CSCD
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2019 |
2
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20
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构建中国金融压力指数探析 |
李良松
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《上海金融》
CSSCI
北大核心
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2011 |
16
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