1
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人民币/美元汇率波动集群性研究 |
曲昳
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《特区经济》
北大核心
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2011 |
1
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2
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深证综指收益率波动集群性的实证分析 |
邓少春
袁志湘
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《金融经济(下半月)》
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2008 |
4
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3
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我国沪市股市波动集群性实证研究 |
徐婧
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《华中师范大学研究生学报》
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2012 |
1
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4
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我国沪深股市股指波动特性的实证分析 |
吴琼
薛红
王露琰
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《工业技术经济》
北大核心
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2007 |
1
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5
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对上证指数波动性的实证分析 |
康萌萌
谢元涛
张晓微
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《价值工程》
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2006 |
2
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6
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基于GARCH族模型的深证指数波动性研究 |
廖欣昱
李喜梅
古雨禾
张天立
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《中国商论》
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2021 |
1
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7
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风电功率GARCH预测模型的应用研究 |
周晖
方江晓
黄梅
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《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
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2011 |
18
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8
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TARCH-M模型在测度上海证券市场风险中的应用 |
张广玉
丁俊君
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《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
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2004 |
9
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9
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日交易量与股票日收益GARCH效应 |
魏正红
张术林
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《运筹与管理》
CSCD
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2005 |
1
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10
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基于GARCH模型的动态VaR实证研究——以上证指数为例 |
严琤春
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《经济研究导刊》
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2011 |
1
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11
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目标价格政策前后国内棉花期货市场波动特征分析——基于ARCH族模型 |
高欣宇
余国新
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《数学的实践与认识》
北大核心
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2016 |
6
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12
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小麦期货收益时间序列分析 |
危慧惠
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《山西财经学院学报》
北大核心
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2004 |
10
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13
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基于GARCH模型族的上证综指实证研究 |
王晓娟
尚培培
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《辽宁经济统计》
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2010 |
0 |
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