杠杆率调整背景下我国商业银行流动性监测指标评价——基于深度前馈网络

本文分别以我国国有控股商业银行和股份制商业银行作为研究对象,深入探讨流动性监测指标选取和评价算法的有效性和阶段性,解释不同类型银行背景下是否具有显著差异,分析杠杆率调整进程中的变化。基于深度前馈网络的学习结果表明:(1)LM优化算法比GA优化算法更具适用性和准确性;(2)在国有控股商业银行中,学习效果较好的指标组为存贷比和不良贷款率,在股份制商业银行中为存贷比和存款结构比率;(3)随着我国杠杆率调整进程的深入,不同性质商业银行流动性监测指标评价算法和指标构成的有效性具有稳定性,但指标效力有所改变,银行间信贷业务交互作用对流动性的影响力在杠杆率调整进程中日趋提升。

对村镇银行流动性风险监测与管理的思考——以包头市辖区为例

近年来,村镇银行作为新型农村金融机构有效促进了地方经济发展。由于村镇银行对存款依赖程度较大、优质资产较少以及流动性来源较匮乏,在金融市场上面临较大的竞争压力与流动性风险,对村镇银行自身经营与发展造成隐患。结合包头市辖区8家村镇银行的主要流动性监测指标情况,本文分析了村镇银行流动性风险的主要成因,并从村镇银行自身发展与监管角度分别给出政策建议。

财务公司流动性管理框架构建初探

在借鉴商业银行风险管理实践的基础上,本文将财务公司流动性管理工作框架概括为流动性监测、流动性评估和流动性压力测试三个阶段,并做到"按月监测、按季评估和按年测试"。其中,流动性监测的目的是了解财务公司当前实际的流动性状况;流动性评估的目的是了解财务公司流动性状况的未来发展趋势;流动性压力测试则是为了应对未来可能出现的流动性风险。

财务公司流动性管理框架的构建与应用——以江苏省某财务公司为例

结合财务公司的行业特征构建流动性管理框架,目的是引导财务公司流动性管理工作的精细化,通过资产与负债在总量规模和期限结构方面的有效匹配实现资金流动性和收益性的最佳权衡。该管理框架由一张资产负债配置图和一套流动性监测指标体系组成,具备形式上的直观性和简洁性。以江苏省某财务公司为例,运用该管理框架对其2016年年末的流动性状况进行监测与分析,根据监测和分析结果就如何进一步优化公司信贷资产组合提出具体方案。

美国流动性风险管理实践及对中国的启示

流动性风险既是商业银行最基本风险也是终极性风险,故被称为"商业银行最致命风险"。因此,国际上历来对商业银行流动性高度关注,采取监测、评估等多种手段提升商业银行流动性管理水平。本文分析美国联邦存款保险公司(FDIC)对银行流动性监测的具体做法,并提出中国商业银行流动性管理的对策建议。

论支付系统在经济增长领域的作用

随着社会发展与科技进步,经济增长的复杂性使得传统经济增长要素范畴更广。坚持金融服务实体经济是金融业的本质要求,以支付系统为代表的金融基础设施则成为现代经济发展必不可少的资源性要素。持续稳定的经济增长需要生产要素的合理配置,"安全、高效、快捷"的支付服务有力地支持了经济发展。探讨支付系统对经济增长的作用,研究分析基于支付服务视角的经济增长要素,对合理配置金融资源、促进经济社会和谐发展具有重要意义。

《巴塞尔协议Ⅲ》:银行业监管重点的变化与影响

《巴塞尔协议Ⅲ》大幅度提高了银行资本监管水平,对资本进行了严格的定义,首次引入了资本留存缓冲,明确提出了两大流动性监管指标和四个方面的监测工具。资本监管新规的颁布和实施,将对欧美银行业带来资本筹集的压力。对我国银行业来说,防范和化解潜在的信贷风险,实施多元化的经营战略为当务之急。