我国国有银行流动性风险的压力测试

基于Willem和Van den的风险压力测试模型,将两轮冲击的复杂结构引入国内的流动性风险测试当中,通过对2008年中国四大国有银行进行流动性压力测试实证分析,发现我国四大国有银行应对流动性风险压力能力较强。中国的国有银行在受到了第一轮冲击之后的流动性比率为67%远远大于中国25%的流动性监管要求。第二轮冲击之后中国银行业的平均流动性缓冲变化率为49%,虽然较第一轮冲击之后国有银行的流动性有更多的损失,但是总体来说在第二轮冲击过后中国银行的流动性仍然保持着良好的状态。