住房抵押贷款提前还贷风险分析及管理

住房抵押贷款在国内银行的资产中正占据着越来越重要的地位。与此同时,住房贷款的提前还贷行为也开始困扰银行业的经营。本文分析了提前还贷给银行带来的不利影响,指出:掌握提前还贷规律,准确预测提前偿付比率,合理确定住房贷款的利率,在必要情况下适当收取提前还贷的违约金,住房贷款证券化及计提提前还贷损失准备金,是管理提前还贷风险的有效做法。

商业银行住房抵押贷款提前还贷风险管理研究

自去年3月央行加息以来．各大商业银行的房贷业务明显萎缩．提前还贷者有增无减．据上海银监局的数据显示,去年7月上海中资商业银行自营性房地产贷款和个人住房贷款呈负增长态势．分别比上月减少4．61亿元和8．86亿元。而8月房贷余额更是减少了18亿元。不仅如此．还有不少人选择了提前还贷．一项调查表明．自加息后．在500个购房者里有67％的人抱着“能少还一点是一点”的心态准备在有条件的时候提前还贷．住房抵押贷款提前还款．指借款者在还款期内提前偿还部分或全部借款余额的行为。商业银行业务发展到一定阶段后必然要出现的抵押贷款提前还款现象．出于维护自身经济利益的需要．银行只能采取积极主动的态度去研究它的发生机理．在理论分析和历史数据的基础上找出决定因素．建立提前还贷模型，进行有效地预测和防范．从而降低风险。

资产支持证券风险和流动性分析

资产证券化是目前我国关于投融资体制改革的一个讨论焦点。本文从分析资产支持证券(ABS)在风险、流动性方面的独特性入手,通过建立简化的微观模型,量化证券的风险和流动性,并将其融入证券收益计算中。

住房抵押贷款提前还贷风险管理

近年来．我国的个人住房抵押贷款业务处于高速增长和发展的阶段，在中央银行连续多次提高存贷款利率的情况下，住房抵押贷款客户提前还贷的现象明显增加。有的银行对提前还贷没有建立必备的档案资料，除了反映还款的时间和金额外．对借款人经济条件变动、房屋基本特征等信息的收集和保存都存在比较严重的问题。

住房抵押商业贷款提前还贷风险管理探讨

从我国住房抵押贷款快速增长的原因出发,分析了住房抵押贷款提前还贷的不利影响,揭露了催生提前还贷的各种因素,认为从银行角度应该如何看待提前还贷行为,并对如何管理住房抵押贷款提前还贷的风险提出了参考性建议。

个人住房抵押贷款提前偿付风险及其控制

中国个人住房抵押贷款业务始于1992年,1997年以来发展迅速。到2003年底,我国住房抵押贷款累计余额已达到11780多亿元,占商业银行总资产的比例从1997年的2.03%上升到2003年的9.27%。抵押贷款已成为银行的优质品种。在当前特定的金融环境下,个人住房抵押贷款还是面临着许多潜在风险。如果商业银行不能将这些风险进行有效识别和控制,其风险是不是也会像住房信贷本身一样快速增长?未来个人住房抵押贷款的快速扩张反而可能成为商业银行一个不可忽视的风险源。在住房信贷中提前偿付即提前还贷是比较常见和比较重要的一种风险。1、个人住房抵押贷款提前偿付以及相关问题的界定提前偿付,是借款者在合约到期之前还清部分贷款或全部贷款的行为。根据我国合同法第六十条规定:合同当事人当按照约定全面履行自己的义务,也就是在贷款合同依法成立后,当事人双方必须严格按照合同规定的标的、质量、数量、价款或者报酬、履行期限、履行地点、履行方式等所有条款,全面完成各自承担的合同义务。当事人如果不遵守全面履行原则,使合同中的任何一个条款为能按照合同规定得到履行,都构成违法行为。因此,提前偿付的法律性质是一种违约行为。提前偿付会使债权人的库存现金增加...

随机利率下提前还贷的优劣分析

本文根据金融数学的理论,在随机市场利率的条件下,研究了提前还贷对贷款人或债权人的收益或损失,以及这些收益或损失的风险额度。同时也分析了提前还贷的赔偿金问题。

竞争风险下我国住房抵押贷款风险的实证研究

本文利用我国住房抵押贷款持续期数据,对贷款终止的提前还款和违约这两种情形展开研究,估计了竞争风险下Cox比例危险模型,刻画我国住房抵押贷款的两类风险概率随协变量变化的时间效应。对竞争风险下的Cox比例危险模型,本文计算了相应的Cox-Snell残差和Deviance残差用于模型的拟合检验,检验表明本文估计的竞争风险模型用于抵押贷款持续期数据的分析是合适的。本文进一步讨论了基于持续期的贷款终止风险研究在银行抵押贷款证券化和信贷风险管理中的意义。

对我国住房按揭贷款“提前还贷”现象的思考

“提前还贷”的日益频繁使银行忍不住要说“不”,它给银行的业务经营和技术创新带来了极大的挑战 ;而消费者面对“提前还贷”时 ,则更应根据自己的年龄、个人财富、收入分配等状况来进行抉择 ,从而使个体的金融行为更趋理性。

个人住房抵押贷款证券化发起人风险与收益研究

个人住房抵押贷款支持证券(Residential mortgage backed securities简称RMBS)是资产证券化的一个分支类别,是房产抵押贷款支持证券(Mortgage-Backed Security,简称MBS)的一种,在当代中国特指银行或其他抵押贷款机构(mortogage banker)发放的以个人住房(不包括店面、写字楼、车库(位)等经营性质的房产)为抵押,以贷款组合产生的现金流(本金、利息、罚息和提前还贷违约金等)作为偿债资金的具备稳定收入来源特征的资产支持证券。需要指出的是,个人住房抵押贷款支持证券的资产池里对应的资产是个人住房贷款,在当下中国特指个人以购买住房为目的并以所购房屋为抵押的一种贷款。这种贷款不包括以住房为抵押的其他类型的贷款,例如以住房为抵押的用于装修的贷款、企业购买房产进行的按揭贷款等。房产抵押贷款(MBS)的范围则更广,既包括以住房为抵押的贷款,也包括以商场、店面、写字楼、车库(位)为抵押物的按揭贷款(CMBS)。

个人住房抵押贷款提前还贷违约金的法律规制

文章分析了个人住房抵押贷款提前还贷的动因、对商业银行的影响,提前还贷违约金的合法性、合理性及其负面效应,并着重从比较法的角度考察了国外及其他地区个人住房抵押贷款提前还贷风险管理的经验与做法,以期对我国提前还贷违约金制度进行有效的法律规制,完善商业银行对提前还贷风险的管理,充分保障银行、客户双方利益,促进个人住房抵押贷款业务的健康发展。

住房抵押贷款提前偿还的博弈分析

个人住房抵押贷款是商业银行的一项优质资产。在贷款偿付期内,大量借款人会选择提前还贷,这就影响到了商业银行未来利息收入,使其暴露在风险中。通过建立博弈模型,对商业银行收取违约金的现象作出解释,并提出防范风险的建议。

“提前还贷”是权利,“违规转贷”有风险 “提前还贷”面面观

今年以来,全国多地出现大量居民提前归还房贷的现象,部分银行关闭线上申请预约通道,银行柜台预约还贷的排期达到数月。存量房贷与新增房贷之间利差增大、投资收益下降等,是居民提前还贷的主因。业内人士认为,应保障居民“提前还贷”的权利,同时规避“违规转贷”的风险。

我国开展住房抵押贷款证券化的迫切性分析

文章详细分析了商业银行不断扩大发放住房抵押贷款,积聚了越来越大的信用风险、利率风险、流动性风险和提前还贷风险等系统性风险。从风险管理角度出发,通过创新分散和转移风险已经迫在眉睫,在此意义上,住房抵押贷款证券化显得非常迫切。

从欧洲银行提前还贷看欧洲金融形势

2013年1月25日，欧洲央行发布公告称，278家银行将于30日起，提前偿还第一轮“长期再融资操作”（LTRO）贷款，总额达1372亿欧元。大批银行提前还贷表明欧洲金融体系面临的流动性风险有所下降。但是，在经济低迷、欧债危机阴云笼罩的背景下，欧洲银行业总体风险仍然较高，未来仍面临较大的不确定性。

2009年一季度亚太区企业信用趋势——负面信用趋势加剧

亚太区（以下所指的亚太区均不包括日本）企业发行人的负面评级行动数目，从上一季的46上升至2009年第一季度的54，导致这种情况的因素主要是由于企业的运营与财务状况的恶化程度较预期严重，这大幅提高了流动性风险和违反契约条款的风险，从而可能会导致债务提前偿付（debt acceleration）。企业的信用状况可能会持续受损，原因是全球宏观经济环境恶化，意味着财务表现在中期内难以大幅改善（见图1）。

银行业的角斗场──香港楼宇按揭贷款扫描(二)

香港楼宇按揭贷款有一系列标准程序，但这项业务的利润和安全性都很高，是银行业的重要利润来源，因而这一领域竞争比较激烈，成为银行业的角斗场。在经济形势好，物业价格高的时候，这种竞争可能白热化。如果把楼宇按揭贷款看作一种由银行出售的商品，则竞争不外乎价格和...

银行加息 理财要细

对善于精打细算的家庭"财务总管"们来说,加息绝对是一个好消息。自2006年8月19日起,中国人民银行上调金融机构人民币存贷款基准利率,金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点。