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银行间市场浮息债券定价研究
被引量:
1
1
作者
尹哲
宋德舜
《投资研究》
北大核心
2013年第8期129-137,共9页
本文给出了两个基于市场利率的浮息债券定价理论,然后选择具有一般均衡理论基础的CIR模型和基于具有纯无套利的Hull-White模型来建立利率期限结构的动态模型,并使用了时间序列和截面数据来估计利率模型参数。研究表明,无论哪种定价理论...
本文给出了两个基于市场利率的浮息债券定价理论,然后选择具有一般均衡理论基础的CIR模型和基于具有纯无套利的Hull-White模型来建立利率期限结构的动态模型,并使用了时间序列和截面数据来估计利率模型参数。研究表明,无论哪种定价理论,都能得到接近市场价格的结果。这意味着,投资者和发行人在交易价格上能达成一致,从而吸引更多的投资者和发行人参与到浮息债市场中去,促进我国浮息债券市场和市场化利率体系的发展。
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关键词
浮息债券定价
利率期限结构
CIR模型
Hull—White模型
原文传递
题名
银行间市场浮息债券定价研究
被引量:
1
1
作者
尹哲
宋德舜
机构
北京大学政府管理学院
诺安基金管理有限公司
出处
《投资研究》
北大核心
2013年第8期129-137,共9页
文摘
本文给出了两个基于市场利率的浮息债券定价理论,然后选择具有一般均衡理论基础的CIR模型和基于具有纯无套利的Hull-White模型来建立利率期限结构的动态模型,并使用了时间序列和截面数据来估计利率模型参数。研究表明,无论哪种定价理论,都能得到接近市场价格的结果。这意味着,投资者和发行人在交易价格上能达成一致,从而吸引更多的投资者和发行人参与到浮息债市场中去,促进我国浮息债券市场和市场化利率体系的发展。
关键词
浮息债券定价
利率期限结构
CIR模型
Hull—White模型
Keywords
Pricing of floating rate bond
Term structure of interest rate
CIR model
Hull-White model.
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
银行间市场浮息债券定价研究
尹哲
宋德舜
《投资研究》
北大核心
2013
1
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