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Knight不确定下考虑负效用的消费和投资问题研究
被引量:
18
1
作者
费为银
陈超
梁勇
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2013年第1期53-63,共11页
本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休.退休行为使得代理人避免了效用损失,却必须要放弃工资收入....
本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休.退休行为使得代理人避免了效用损失,却必须要放弃工资收入.本文利用动态规划方法解自由边值问题,得到了代理人最优消费和投资组合策略的显式解.
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关键词
Knight不确定
消费和投资与退休
负效用
动态规划
α-最大最小预期效用
下载PDF
职称材料
题名
Knight不确定下考虑负效用的消费和投资问题研究
被引量:
18
1
作者
费为银
陈超
梁勇
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2013年第1期53-63,共11页
基金
国家自然科学基金(71171003
71271003)
+3 种基金
教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790041)
安徽省自然科学基金(090416225
1208085MG116)
安徽省高校自然科学基金(KJ2010A037)资助.
文摘
本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休.退休行为使得代理人避免了效用损失,却必须要放弃工资收入.本文利用动态规划方法解自由边值问题,得到了代理人最优消费和投资组合策略的显式解.
关键词
Knight不确定
消费和投资与退休
负效用
动态规划
α-最大最小预期效用
Keywords
Knightian uncertainty
consumption-investment and retirement
disutility
dynamical programming
α-MEU.
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Knight不确定下考虑负效用的消费和投资问题研究
费为银
陈超
梁勇
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2013
18
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