原始观测时间序列进行数字滤波后,其自由度将大大降低。对各种数字滤波器都可以通过 Monte Carlo方法模拟获得对应置信水平的相关系数临界值,从而得到时间序列滤波后的自由度。如果滤波后的频段宽度与Nyquist频率之比为Z,那么对于理想...原始观测时间序列进行数字滤波后,其自由度将大大降低。对各种数字滤波器都可以通过 Monte Carlo方法模拟获得对应置信水平的相关系数临界值,从而得到时间序列滤波后的自由度。如果滤波后的频段宽度与Nyquist频率之比为Z,那么对于理想的单边和双边滤波器,时间序列滤波后的自由度为原始值的Z/2和Z倍,非理想滤波器一般不符合此规律。展开更多
文摘原始观测时间序列进行数字滤波后,其自由度将大大降低。对各种数字滤波器都可以通过 Monte Carlo方法模拟获得对应置信水平的相关系数临界值,从而得到时间序列滤波后的自由度。如果滤波后的频段宽度与Nyquist频率之比为Z,那么对于理想的单边和双边滤波器,时间序列滤波后的自由度为原始值的Z/2和Z倍,非理想滤波器一般不符合此规律。