深证成指周收益率波动及预测实证研究——基于ARCH模型

文章以1996—2012年深证成指(399001)周收盘价为对象,就我国股市波动情况进行实证研究。研究结果表明,我国深成指周收益率序列不存在自相关;对比GARCH(1,1)模型和GARCH-M(1,1)模型,不含常数项的GARCH-M(1,1)模型优于捕捉深成指周收益率的波动性。文章最后对其波动性进行了预测分析。

鞅方法在股票市场中的应用

从股票市场出发,通过对指数O—U模型期权定价进行再分析,在此基础上引入概率测度p*,从而在指数鞅成立条件下利用买卖平价关系得到定价公式,并应用于上证综合指数与深证成分指数收益率分析,得到股票市场的一般性结论。

农业股概况分析及其对农业融资的启示

农业上市公司对整个农业融资具有重要的意义。本文以农林渔牧指数和深圳成分指数为指标,分析了农业股的特点和农业证券化程度的概况,并以此为基础,就农业企业融资难提出了一些建议。