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Cramér-Lundberg型下保险公司的最优投资和混合再保
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作者 刘洁 马红娟 郑喜英 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2014年第21期31-36,共6页
假定保险公司既可以投资在风险资产上,同时又允许混合再保险.用经典的Cramér-Lundberg模型来近似保险公司的盈余过程,考虑了在破产概率最小限制下保险公司的最优投资和再保策略满足的HJB方程,证明了解的存在性和最优性,并对最优策... 假定保险公司既可以投资在风险资产上,同时又允许混合再保险.用经典的Cramér-Lundberg模型来近似保险公司的盈余过程,考虑了在破产概率最小限制下保险公司的最优投资和再保策略满足的HJB方程,证明了解的存在性和最优性,并对最优策略下的破产概率进行了近似估计. 展开更多
关键词 破产概率 混合再保投资 HJB方程
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