1
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分数跳-扩散过程下具有机制转换的欧式期权定价 |
李雨珊
惠雨馨
薛红
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《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》
CAS
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2024 |
0 |
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2
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基于混合次分数跳过程的亚式期权模糊定价 |
庞秋月
汪育兵
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《兰州文理学院学报(自然科学版)》
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2024 |
0 |
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3
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混合次分数布朗运动跳扩散环境下可转债定价研究 |
徐彪
陶祥兴
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《浙江科技学院学报》
CAS
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2023 |
0 |
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4
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混合分数跳-扩散模型下的亚式期权定价 |
耿延静
周圣武
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《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2017 |
12
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5
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混合分数维Hull⁃White利率模型下基于混合分数跳⁃扩散过程的欧式期权定价 |
朱怡梦
刘翩
陈耀胜
张金良
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《山西师范大学学报(自然科学版)》
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2022 |
0 |
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6
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分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型 |
薛红
孙玉东
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2010 |
16
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7
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股票价格遵循分数-跳扩散过程的期权定价 |
张学莲
薛红
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《纺织高校基础科学学报》
CAS
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2008 |
8
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8
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分数跳-扩散O-U过程下幂型期权定价 |
符双
薛红
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《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》
CAS
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2014 |
8
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9
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双分数跳-扩散过程下最值期权的定价 |
薛红
李丹
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《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2016 |
4
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10
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分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下信用风险结构化模型 |
薛红
李艳伟
孙玉东
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《纺织高校基础科学学报》
CAS
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2010 |
2
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11
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基于分数跳扩散过程的幂期权定价 |
胡素敏
胡电喜
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《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
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2012 |
3
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12
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分数跳-扩散过程下强路径依赖型期权定价模型 |
孙玉东
薛红
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《西安工程大学学报》
CAS
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2010 |
7
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13
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分数跳-扩散O-U过程下具有违约风险的可转换债券定价 |
薛红
符双
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《纺织高校基础科学学报》
CAS
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2015 |
2
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14
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基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价 |
胡素敏
周圣武
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《河北科技大学学报》
CAS
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2012 |
2
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15
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分数跳-扩散过程下可转换债券定价 |
李军
薛红
李艳伟
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《佳木斯大学学报(自然科学版)》
CAS
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2010 |
1
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16
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混合跳-扩散分数布朗运动下欧式回望期权定价的数值方法 |
杨朝强
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《宁夏大学学报(自然科学版)》
CAS
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2015 |
2
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17
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次分数跳-扩散下具有随机波动率的可转换债券定价 |
王菩
薛红
张娟
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《现代营销(下)》
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2023 |
0 |
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18
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双分数跳-扩散过程下重置期权定价 |
董莹莹
薛红
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《宁夏大学学报(自然科学版)》
CAS
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2016 |
6
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19
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双分数跳-扩散过程下再装期权定价模型 |
吴江增
王秋莹
薛红
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《纺织高校基础科学学报》
CAS
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2016 |
3
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20
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分数跳-扩散过程下双标型两值期权定价模型 |
黄开元
薛红
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《宁夏大学学报(自然科学版)》
CAS
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2013 |
3
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