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复合Poisson-Geometric风险下保险公司的最优投资–再保–混合分红策略
被引量:
10
1
作者
孙宗岐
陈志平
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2016年第5期463-479,共17页
为了更好地反映保险实际并为保险公司寻求更稳健的策略,本文考虑索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程时,保险公司的最优投资–再保–混合分红策略问题.假定保险公司的盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化的准则下,我们使用...
为了更好地反映保险实际并为保险公司寻求更稳健的策略,本文考虑索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程时,保险公司的最优投资–再保–混合分红策略问题.假定保险公司的盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化的准则下,我们使用动态规划原理建立了保险公司的最优投资–再保–混合分红模型,通过求解HJB方程得到了最优投资决策,最后在再保险的保费损失率等于红利的贴现率的条件下,得到了最优投资–再保–混合分红策略的显式解,数值算例及经济分析表明了文章结果的合理性.
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关键词
复合POISSON-GEOMETRIC过程
扩散过程
投资策略
再保险策略
混合分红
HJB方程
偏离系数
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职称材料
赔偿限额情形下保险资金混合分红问题研究
2
作者
孙宗岐
吴静
《甘肃科学学报》
2017年第4期137-141,共5页
研究索赔次数为复合Poisson-Geometric风险下索赔额的一种修正分布的保险混合分红问题,运用动态规划原理建立了混合分红函数满足的HJB方程,通过求解HJB方程得到了其显式解,最后用数值算例分析了偏离系数对混合分红的影响,对保险资金的...
研究索赔次数为复合Poisson-Geometric风险下索赔额的一种修正分布的保险混合分红问题,运用动态规划原理建立了混合分红函数满足的HJB方程,通过求解HJB方程得到了其显式解,最后用数值算例分析了偏离系数对混合分红的影响,对保险资金的管理具有一定的指导意义。
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关键词
混合分红
赔偿限额
复合POISSON-GEOMETRIC过程
HJB方程
修正索赔额分布
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职称材料
一类混合分红策略下的广义Erlang(n)风险模型
被引量:
4
3
作者
温玉珍
尹传存
《中国科学:数学》
CSCD
北大核心
2014年第10期1111-1122,共12页
本文考虑混合分红策略下索赔来到间隔为广义Erlang(n)分布的更新风险模型,利用指数分布的无记忆性,分别得到破产前期望折现分红函数和折现分红的矩母函数满足的积分-微分方程及其边界条件.最后给出索赔为指数分布及索赔来到间隔为广义Er...
本文考虑混合分红策略下索赔来到间隔为广义Erlang(n)分布的更新风险模型,利用指数分布的无记忆性,分别得到破产前期望折现分红函数和折现分红的矩母函数满足的积分-微分方程及其边界条件.最后给出索赔为指数分布及索赔来到间隔为广义Erlang(2)分布的风险模型的期望折现分红函数的精确表达式.
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关键词
混合分红
策略
折现
分红
函数
广义Erlang(n)分布
原文传递
题名
复合Poisson-Geometric风险下保险公司的最优投资–再保–混合分红策略
被引量:
10
1
作者
孙宗岐
陈志平
机构
西安思源学院高数教研室
西安交通大学数学与统计学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2016年第5期463-479,共17页
基金
国家自然科学基金(71371152)
陕西省教育厅2016年度自然科学专项基金(2016JK2150)
西安思源学院2016年度科研基金(XASY-B1617)~~
文摘
为了更好地反映保险实际并为保险公司寻求更稳健的策略,本文考虑索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程时,保险公司的最优投资–再保–混合分红策略问题.假定保险公司的盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化的准则下,我们使用动态规划原理建立了保险公司的最优投资–再保–混合分红模型,通过求解HJB方程得到了最优投资决策,最后在再保险的保费损失率等于红利的贴现率的条件下,得到了最优投资–再保–混合分红策略的显式解,数值算例及经济分析表明了文章结果的合理性.
关键词
复合POISSON-GEOMETRIC过程
扩散过程
投资策略
再保险策略
混合分红
HJB方程
偏离系数
Keywords
compound Poisson-Geometric process
diffusion process
investment strategy
reinsurance policy
hybrid dividend
HJB equation
deviation coefficient
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
赔偿限额情形下保险资金混合分红问题研究
2
作者
孙宗岐
吴静
机构
西安思源学院高数教研室
出处
《甘肃科学学报》
2017年第4期137-141,共5页
基金
陕西省教育厅自然科学专项基金(2016JK2150)
西安思源学院2016年度科研基金(XASY-B1617)
文摘
研究索赔次数为复合Poisson-Geometric风险下索赔额的一种修正分布的保险混合分红问题,运用动态规划原理建立了混合分红函数满足的HJB方程,通过求解HJB方程得到了其显式解,最后用数值算例分析了偏离系数对混合分红的影响,对保险资金的管理具有一定的指导意义。
关键词
混合分红
赔偿限额
复合POISSON-GEOMETRIC过程
HJB方程
修正索赔额分布
Keywords
Mixed dividend
Limit of indemnity
Recombination Poisson-Geometric process
HJB equation
Revised claim amount distribution
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
一类混合分红策略下的广义Erlang(n)风险模型
被引量:
4
3
作者
温玉珍
尹传存
机构
曲阜师范大学数学科学学院
出处
《中国科学:数学》
CSCD
北大核心
2014年第10期1111-1122,共12页
基金
国家自然科学基金(批准号:11171179和11301295)
中国高等学校博士点科研基金(批准号:20133705110002)资助项目
文摘
本文考虑混合分红策略下索赔来到间隔为广义Erlang(n)分布的更新风险模型,利用指数分布的无记忆性,分别得到破产前期望折现分红函数和折现分红的矩母函数满足的积分-微分方程及其边界条件.最后给出索赔为指数分布及索赔来到间隔为广义Erlang(2)分布的风险模型的期望折现分红函数的精确表达式.
关键词
混合分红
策略
折现
分红
函数
广义Erlang(n)分布
Keywords
hybrid dividend strategy, discounted dividend payments, generalized Erlang(n) distribution
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
复合Poisson-Geometric风险下保险公司的最优投资–再保–混合分红策略
孙宗岐
陈志平
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2016
10
下载PDF
职称材料
2
赔偿限额情形下保险资金混合分红问题研究
孙宗岐
吴静
《甘肃科学学报》
2017
0
下载PDF
职称材料
3
一类混合分红策略下的广义Erlang(n)风险模型
温玉珍
尹传存
《中国科学:数学》
CSCD
北大核心
2014
4
原文传递
已选择
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参考文献
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