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一类混合分红策略下的广义Erlang(n)风险模型 被引量：4
1
作者 温玉珍 尹传存 《中国科学：数学》 CSCD 北大核心 2014年第10期1111-1122,共12页
本文考虑混合分红策略下索赔来到间隔为广义Erlang(n)分布的更新风险模型,利用指数分布的无记忆性,分别得到破产前期望折现分红函数和折现分红的矩母函数满足的积分-微分方程及其边界条件.最后给出索赔为指数分布及索赔来到间隔为广义Er... 本文考虑混合分红策略下索赔来到间隔为广义Erlang(n)分布的更新风险模型,利用指数分布的无记忆性,分别得到破产前期望折现分红函数和折现分红的矩母函数满足的积分-微分方程及其边界条件.最后给出索赔为指数分布及索赔来到间隔为广义Erlang(2)分布的风险模型的期望折现分红函数的精确表达式. 展开更多
关键词 混合分红策略 折现分红函数 广义Erlang(n)分布
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