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混合双分数布朗运动驱动的信用风险模型
被引量:
10
1
作者
荆卉婷
龚天杉
+4 位作者
牛娴
许婧
方圆
沈祖梅
闫理坦
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2012年第5期586-592,601,共8页
介绍一种新的随机过程—混合双分数布朗运动,给出一些基本性质,并研究其在信用风险中的应用。在假设公司价值服从几何混合双分数布朗运动的情形下,分别研究违约概率、票息债券与股票的价值以及公司的信用价差,利用Matlable绘出各种情形...
介绍一种新的随机过程—混合双分数布朗运动,给出一些基本性质,并研究其在信用风险中的应用。在假设公司价值服从几何混合双分数布朗运动的情形下,分别研究违约概率、票息债券与股票的价值以及公司的信用价差,利用Matlable绘出各种情形下的图形,并对其进行了分析。
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关键词
信用风险
混合双分数布朗运动
公司违约概率
票息债券价值
股票价值
信用价差
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职称材料
混合双分数布朗运动下欧式期权的定价
被引量:
2
2
作者
徐峰
《苏州市职业大学学报》
2015年第1期50-53,共4页
提出一种新的不具有平稳增量的随机过程—混合双分数布朗运动,用来刻画标的资产的价格,进行欧式期权定价的研究.假设标的资产由混合双分数布朗运动驱动,运用对冲原理建立混合双分数布朗运动环境下的欧式期权价值所满足的偏微分方程,并...
提出一种新的不具有平稳增量的随机过程—混合双分数布朗运动,用来刻画标的资产的价格,进行欧式期权定价的研究.假设标的资产由混合双分数布朗运动驱动,运用对冲原理建立混合双分数布朗运动环境下的欧式期权价值所满足的偏微分方程,并采用边界条件和变量代换的方法得到该偏微分方程的解,即欧式期权的定价公式,其结果可看作是混合分数布朗运动和双分数布朗运动驱动下的一种推广.
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关键词
混合双分数布朗运动
欧式期权
定价
长记忆性
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职称材料
混合双分数布朗运动环境下违约概率的动态研究
被引量:
2
3
作者
张杰
陈宗新
马海燕
《赤峰学院学报(自然科学版)》
2016年第2期26-27,共2页
随着经济全球化的发展,企业越来越重视对信用风险的管理.目前,在金融界对信用风险的定价和规避是非常具有实际意义的.在假设企业的总资产价值遵循混合双分数布朗运动的前提下,本文研究企业的违约概率随参数值变化的期限结构性态,为企业...
随着经济全球化的发展,企业越来越重视对信用风险的管理.目前,在金融界对信用风险的定价和规避是非常具有实际意义的.在假设企业的总资产价值遵循混合双分数布朗运动的前提下,本文研究企业的违约概率随参数值变化的期限结构性态,为企业风险的规避提供决策.
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关键词
混合双分数布朗运动
违约概率
动态分析
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职称材料
混合双分数布朗运动环境下支付红利的欧式期权定价
4
作者
孙娇娇
芮绍平
张杰
《苏州市职业大学学报》
2017年第3期50-54,共5页
假定标的资产价格由混合双分数布朗运动驱动时,考虑在买卖期权交易过程中支付红利时欧式看涨期权的价值。在离散时间情景下,运用自融资风险对冲思想得到期权价值满足的偏微分方程。为了便于求解,通过Mellin变换将偏微分方程转变为一般...
假定标的资产价格由混合双分数布朗运动驱动时,考虑在买卖期权交易过程中支付红利时欧式看涨期权的价值。在离散时间情景下,运用自融资风险对冲思想得到期权价值满足的偏微分方程。为了便于求解,通过Mellin变换将偏微分方程转变为一般的常微分方程,结合欧式看涨期权的终端条件,最终得到偏微分方程的解析解,即欧式看涨期权定价公式。
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关键词
Mellin变换
混合双分数布朗运动
欧式期权
风险对冲
解析解
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职称材料
混合双分数布朗运动模型下回望期权定价
被引量:
1
5
作者
顾哲煜
《淮海工学院学报(自然科学版)》
CAS
2019年第1期8-13,共6页
假定标的资产(例如股票)的价格由混合双分数布朗运动驱动,并考虑在买卖回望期权交易过程中支付红利的情况.利用伊藤公式建立混合双分数布朗运动环境下的金融市场模型,得到一个关于回望期权价格的偏微分方程.采用边界条件和变量代换的方...
假定标的资产(例如股票)的价格由混合双分数布朗运动驱动,并考虑在买卖回望期权交易过程中支付红利的情况.利用伊藤公式建立混合双分数布朗运动环境下的金融市场模型,得到一个关于回望期权价格的偏微分方程.采用边界条件和变量代换的方法,求得该偏微分方程的解,并用正态分布函数表示,即回望看跌期权和回望看涨期权定价公式的显式解.
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关键词
混合双分数布朗运动
回望期权
伊藤公式
偏微分方程
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职称材料
混合双分数布朗运动下欧式期权的定价
6
作者
刘杰
张光晨
《宁夏大学学报(自然科学版)》
CAS
2017年第4期338-341,352,共5页
以混合双分数布朗运动的短期随机利率为背景,研究了欧式看涨期权的定价问题.利用混合双分数布朗运动的伊藤公式,分析了短期利率遵循Vasicek模型零息票的显式解问题.进一步采用对冲原理以及变量代换方法,求解了欧式期权所满足的偏微分方...
以混合双分数布朗运动的短期随机利率为背景,研究了欧式看涨期权的定价问题.利用混合双分数布朗运动的伊藤公式,分析了短期利率遵循Vasicek模型零息票的显式解问题.进一步采用对冲原理以及变量代换方法,求解了欧式期权所满足的偏微分方程,得到了欧式看涨期权的定价公式.
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关键词
期权定价
VASICEK模型
混合双分数布朗运动
BLACK-SCHOLES模型
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职称材料
混合双分数布朗运动下的永久美式回望期权定价
7
作者
张亚茹
夏莉
张典秋
《山东大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期98-107,共10页
构建混合双分数布朗运动驱动下的带有红利的永久美式回望期权定价模型。首先,通过Δ-对冲原理,给出混合双分数布朗运动下的永久美式回望看涨和看跌期权所满足的偏微分方程组;其次,通过变量代换法、特征方程法对建立的偏微分方程组进行求...
构建混合双分数布朗运动驱动下的带有红利的永久美式回望期权定价模型。首先,通过Δ-对冲原理,给出混合双分数布朗运动下的永久美式回望看涨和看跌期权所满足的偏微分方程组;其次,通过变量代换法、特征方程法对建立的偏微分方程组进行求解,给出混合双分数布朗运动下的永久美式回望看涨和看跌期权定价公式及其最佳实施边界;最后,通过数值实验,验证该解的线性等比例缩放性质,并讨论混合双分数布朗运动参数H、K及波动率对期权价格的影响。
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关键词
混合双分数布朗运动
永久美式回望期权
期权定价
原文传递
题名
混合双分数布朗运动驱动的信用风险模型
被引量:
10
1
作者
荆卉婷
龚天杉
牛娴
许婧
方圆
沈祖梅
闫理坦
机构
东华大学应用数学系
芝加哥大学
出处
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2012年第5期586-592,601,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(11171062)
上海市教育委员会科研创新项目(12ZZ063)
国家大学生创新计划项目(101025502)
文摘
介绍一种新的随机过程—混合双分数布朗运动,给出一些基本性质,并研究其在信用风险中的应用。在假设公司价值服从几何混合双分数布朗运动的情形下,分别研究违约概率、票息债券与股票的价值以及公司的信用价差,利用Matlable绘出各种情形下的图形,并对其进行了分析。
关键词
信用风险
混合双分数布朗运动
公司违约概率
票息债券价值
股票价值
信用价差
Keywords
credit risk
mixed-bi-fractional Brownian motion
default probability
price of bonds
value of stocks
credit spreads
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
混合双分数布朗运动下欧式期权的定价
被引量:
2
2
作者
徐峰
机构
苏州市职业大学商学院
出处
《苏州市职业大学学报》
2015年第1期50-53,共4页
基金
苏州市职业大学创新基金资助项目(2013SZDYY05)
文摘
提出一种新的不具有平稳增量的随机过程—混合双分数布朗运动,用来刻画标的资产的价格,进行欧式期权定价的研究.假设标的资产由混合双分数布朗运动驱动,运用对冲原理建立混合双分数布朗运动环境下的欧式期权价值所满足的偏微分方程,并采用边界条件和变量代换的方法得到该偏微分方程的解,即欧式期权的定价公式,其结果可看作是混合分数布朗运动和双分数布朗运动驱动下的一种推广.
关键词
混合双分数布朗运动
欧式期权
定价
长记忆性
Keywords
mixed bi-fractional brownian motion
european option
pricing
long memory
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
混合双分数布朗运动环境下违约概率的动态研究
被引量:
2
3
作者
张杰
陈宗新
马海燕
机构
蚌埠学院数学与物理系
出处
《赤峰学院学报(自然科学版)》
2016年第2期26-27,共2页
基金
2014年国家级大学生创新创业训练计划:具有长程记忆性的信用风险模型研究(201411305017)
文摘
随着经济全球化的发展,企业越来越重视对信用风险的管理.目前,在金融界对信用风险的定价和规避是非常具有实际意义的.在假设企业的总资产价值遵循混合双分数布朗运动的前提下,本文研究企业的违约概率随参数值变化的期限结构性态,为企业风险的规避提供决策.
关键词
混合双分数布朗运动
违约概率
动态分析
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
混合双分数布朗运动环境下支付红利的欧式期权定价
4
作者
孙娇娇
芮绍平
张杰
机构
淮北师范大学数学科学学院
出处
《苏州市职业大学学报》
2017年第3期50-54,共5页
基金
安徽省自然科学基金资助项目(1508085SMA204)
文摘
假定标的资产价格由混合双分数布朗运动驱动时,考虑在买卖期权交易过程中支付红利时欧式看涨期权的价值。在离散时间情景下,运用自融资风险对冲思想得到期权价值满足的偏微分方程。为了便于求解,通过Mellin变换将偏微分方程转变为一般的常微分方程,结合欧式看涨期权的终端条件,最终得到偏微分方程的解析解,即欧式看涨期权定价公式。
关键词
Mellin变换
混合双分数布朗运动
欧式期权
风险对冲
解析解
Keywords
Mellin transform
mixed bi-fractional Brownian motion
European option
risk hedging
analytic solution
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
混合双分数布朗运动模型下回望期权定价
被引量:
1
5
作者
顾哲煜
机构
南京财经大学应用数学学院
出处
《淮海工学院学报(自然科学版)》
CAS
2019年第1期8-13,共6页
基金
江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX18_1386)
文摘
假定标的资产(例如股票)的价格由混合双分数布朗运动驱动,并考虑在买卖回望期权交易过程中支付红利的情况.利用伊藤公式建立混合双分数布朗运动环境下的金融市场模型,得到一个关于回望期权价格的偏微分方程.采用边界条件和变量代换的方法,求得该偏微分方程的解,并用正态分布函数表示,即回望看跌期权和回望看涨期权定价公式的显式解.
关键词
混合双分数布朗运动
回望期权
伊藤公式
偏微分方程
Keywords
mixed bi-fractional Brownian motion
lookback option
Ito formula
partial differential equation
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
混合双分数布朗运动下欧式期权的定价
6
作者
刘杰
张光晨
机构
南京理工大学理学院
北方民族大学数学与信息科学学院
出处
《宁夏大学学报(自然科学版)》
CAS
2017年第4期338-341,352,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(91330101)
文摘
以混合双分数布朗运动的短期随机利率为背景,研究了欧式看涨期权的定价问题.利用混合双分数布朗运动的伊藤公式,分析了短期利率遵循Vasicek模型零息票的显式解问题.进一步采用对冲原理以及变量代换方法,求解了欧式期权所满足的偏微分方程,得到了欧式看涨期权的定价公式.
关键词
期权定价
VASICEK模型
混合双分数布朗运动
BLACK-SCHOLES模型
Keywords
option pricing
Vasicek model
mixed bi-fractional brown motion
Black-Scholes model
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
混合双分数布朗运动下的永久美式回望期权定价
7
作者
张亚茹
夏莉
张典秋
机构
广东财经大学统计与数学学院
广东财经大学大数据与教育应用统计实验室
出处
《山东大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期98-107,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(11971200)
广东省教育厅科研项目(2018KCXTD013)
+1 种基金
广东省教育厅科研项目[特色创新项目](2018KTSCX069)
广东省教育厅委托项目(0835-210Z33606691)。
文摘
构建混合双分数布朗运动驱动下的带有红利的永久美式回望期权定价模型。首先,通过Δ-对冲原理,给出混合双分数布朗运动下的永久美式回望看涨和看跌期权所满足的偏微分方程组;其次,通过变量代换法、特征方程法对建立的偏微分方程组进行求解,给出混合双分数布朗运动下的永久美式回望看涨和看跌期权定价公式及其最佳实施边界;最后,通过数值实验,验证该解的线性等比例缩放性质,并讨论混合双分数布朗运动参数H、K及波动率对期权价格的影响。
关键词
混合双分数布朗运动
永久美式回望期权
期权定价
Keywords
mixed bi-fractional Brownian motion
perpetual American lookback option
option pricing
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
混合双分数布朗运动驱动的信用风险模型
荆卉婷
龚天杉
牛娴
许婧
方圆
沈祖梅
闫理坦
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2012
10
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职称材料
2
混合双分数布朗运动下欧式期权的定价
徐峰
《苏州市职业大学学报》
2015
2
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职称材料
3
混合双分数布朗运动环境下违约概率的动态研究
张杰
陈宗新
马海燕
《赤峰学院学报(自然科学版)》
2016
2
下载PDF
职称材料
4
混合双分数布朗运动环境下支付红利的欧式期权定价
孙娇娇
芮绍平
张杰
《苏州市职业大学学报》
2017
0
下载PDF
职称材料
5
混合双分数布朗运动模型下回望期权定价
顾哲煜
《淮海工学院学报(自然科学版)》
CAS
2019
1
下载PDF
职称材料
6
混合双分数布朗运动下欧式期权的定价
刘杰
张光晨
《宁夏大学学报(自然科学版)》
CAS
2017
0
下载PDF
职称材料
7
混合双分数布朗运动下的永久美式回望期权定价
张亚茹
夏莉
张典秋
《山东大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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