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混合分数布朗运动环境下的欧式期权定价
被引量:
11
1
作者
余征
闫理坦
《苏州科技学院学报(自然科学版)》
CAS
2008年第4期4-10,共7页
基于混合分数布朗运动为金融市场驱动模型的情况下,给出了完备的混合型Black-Scholes市场下欧式看涨期权的定价公式。
关键词
混合型分数布朗运动
拟条件期望
期权
下载PDF
职称材料
题名
混合分数布朗运动环境下的欧式期权定价
被引量:
11
1
作者
余征
闫理坦
机构
东华大学理学院
出处
《苏州科技学院学报(自然科学版)》
CAS
2008年第4期4-10,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(10571025)
教育部重点项目资助课题(106076)
文摘
基于混合分数布朗运动为金融市场驱动模型的情况下,给出了完备的混合型Black-Scholes市场下欧式看涨期权的定价公式。
关键词
混合型分数布朗运动
拟条件期望
期权
Keywords
mixed fractional Brownian motion
quasi-conditional expectation
option
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
混合分数布朗运动环境下的欧式期权定价
余征
闫理坦
《苏州科技学院学报(自然科学版)》
CAS
2008
11
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