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混合分数布朗运动环境下的欧式期权定价 被引量:11
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作者 余征 闫理坦 《苏州科技学院学报(自然科学版)》 CAS 2008年第4期4-10,共7页
基于混合分数布朗运动为金融市场驱动模型的情况下,给出了完备的混合型Black-Scholes市场下欧式看涨期权的定价公式。
关键词 混合型分数布朗运动 拟条件期望 期权
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