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外汇欧式期权在分形市场下的混合对冲策略
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作者 侯婷婷 李志民 +1 位作者 程鹏翔 何瑞彬 《长春师范大学学报》 2023年第2期21-30,共10页
基于分形市场,采用离散交易的方式推导外汇欧式期权的混合对冲策略.通过实证模拟从对冲频率、风险偏好和执行价三个方面综合考察该策略,验证了混合对冲策略在外汇分形市场下既能降低误差水平,又能稳定误差波动,同时得到一个优于Delta对... 基于分形市场,采用离散交易的方式推导外汇欧式期权的混合对冲策略.通过实证模拟从对冲频率、风险偏好和执行价三个方面综合考察该策略,验证了混合对冲策略在外汇分形市场下既能降低误差水平,又能稳定误差波动,同时得到一个优于Delta对冲策略的风险偏好区间,充分发挥对冲效益. 展开更多
关键词 混合对冲策略 分形市场 外汇欧式期权 Delta对冲策略
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