基于改进混合对数正态分布模型的隐身飞机动态RCS统计特性分析

针对经典模型描述复杂航迹情况下的隐身飞机动态雷达散射截面(radar cross section, RCS)统计分布特性精度不足的问题,提出一种精度更高、拟合效果更好的改进混合对数正态分布模型。首先,基于目标电磁散射数据建立隐身飞机静态RCS数据库。其次,结合实战过程中隐身飞机的运动规律,对其进行复杂机动航迹建模,解算得到动态RCS序列。最后,利用典型统计分布模型及改进混合对数正态分布模型分别对目标的RCS特性进行统计分析。仿真结果表明,与典型统计分布模型相比,混合对数正态分布模型对隐身飞机的RCS双峰特征拟合效果更好,拟合精度更高,K-S的检测结果降低到30%以下。

混合对数正态分布广义线性联合均值与散度模型的参数估计

由于对数变换的优良性质,所以对数正态分布应用十分广泛.该文研究提出混合对数正态分布下广义线性联合均值与散度模型,利用EM算法和Fisher-Scoring方法研究了模型参数的极大似然估计.最后,通过随机模拟和实例研究结果表明,提出的模型和方法是有用和有效的.

基于混合对数正态分布的桥梁车辆荷载模型研究

为研究特大桥梁车辆荷载的概率模型,选取南溪长江大桥基于动态称重系统(WIM)的监测数据,对其通行车辆荷载概率模型进行分析,建立了南溪长江大桥实际车辆荷载的混合对数正态概率模型,并采用非线性最小二乘估计对该模型参数进行了估计。结果表明,针对南溪长江大桥的车辆荷载数据呈现多峰的情况,采用3个对数正态分布混合的模型拟合车辆荷载数据效果显著,能较好地反映桥梁荷载的实际情况。

基于时变波动率与混合对数正态分布的50ETF期权定价

经典B-S期权定价模型经历了从常数波动率、正态分布到时变波动率、非正态分布的发展历程。对已有针对时变波动率期权定价模型效果的研究进行扩展,以时变波动率模型SSP对经典B-S期权定价公式的常数波动率进行修正,该随机条件波动率的构建充分反映了未来标的资产收益对其波动率的影响;运用广义学生t分布构建时变波动率调整后的B-S期权定价公式,并研究其风险中性概率分布形状,引入混合对数正态模型捕捉实际收益率分布相对于正态收益率分布的偏离;采用2015年2月9日、2月16日和2月25日的50ETF期权高频数据,应用严谨的参数显著性检验、样本内定价偏差和样本外预测偏差的模型选择比较标准,对提出的具有时变波动率的混合对数正态期权定价模型的定价精度进行分析。研究结果表明,中国50ETF期权的标的资产高频收益率呈现出较为明显的有偏和尖峰厚尾分布,收益波动具有明显的聚集特征和长记忆性;采用时变波动率修正后的B-S模型能够显著提高对中国50ETF期权的定价精度;在综合考虑模型对标的资产价格变化动力学的刻画效果以及对期权的定价精确性后,具有时变波动性特征的混合对数正态模型是一个相对更为合理的期权定价模型。研究结果不仅为投资者和监管机构提供了更为准确的期权定价方法,同时也丰富了有关中国50ETF期权典型统计特征的研究。

资产相对价值的VaR和CVaR风险

风险价值(VaR)是金融市场风险测量的主流模型,条件风险价值(CVaR)是一种被学术界认为比VaR更为合理有效的现代风险管理方法。本文我们尝试从相对价值(即价值之比)这一指标出发来刻画金融风险,初浅地讨论了风险资产相对价值的VaR和CVaR:先赋予VaR和CVaR新的定义,给出了它们的若干性质,推出了风险资产的相对价值服从对数正态分布和混合对数正态分布时的VaR和CVaR满足的表达式,为从新的角度计算和研究VaR和CVaR风险提供了新的思路,最后对中国股市选取了若干股票进行了实证分析,通过实例印证了结论的正确性。

双基地雷达隐身飞机动态电磁散射特性

针对现有的典型统计分布模型无法满足双基地雷达隐身飞机动态电磁散射分布特性的精度要求,提出一种改进的混合对数正态分布模型。该模型在典型对数正态分布模型的基础上,通过增加权重参数,构建混合对数正态分布模型,提高模型对复杂电磁散射分布特性的拟合精度。研究结果表明,双基地雷达隐身飞机动态RCS特性相对复杂,包括伪单基地电磁散射特性、双基地电磁散射特性和前向电磁散射特性。其动态RCS起伏分布特性也相对复杂,改进的混合对数正态分布模型对于起伏分布特性的拟合效果更好,且非参数检验结果降低至50%以下。