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混合泊松分布的随机序
1
作者 郁美玲 赵飞 《上海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期165-169,共5页
研究了混合泊松分布类的随机控制序、失效率序以及失效率函数,证明了混合泊松分布类相对其结构分布类的随机控制序(失效率序)是保随机控制序(失效率序)的,但是结构分布类相对其混合泊松分布类的随机控制序却不一定是保随机控制序的,并... 研究了混合泊松分布类的随机控制序、失效率序以及失效率函数,证明了混合泊松分布类相对其结构分布类的随机控制序(失效率序)是保随机控制序(失效率序)的,但是结构分布类相对其混合泊松分布类的随机控制序却不一定是保随机控制序的,并通过实例证明了混合泊松随机变量的失效率函数并非都是递增的. 展开更多
关键词 混合泊松分布 随机序 随机控制序
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关于混合泊松分布之Willmot递推式的一个拓广
2
作者 郁美玲 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2007年第4期109-115,共7页
混合泊松分布的计算复杂与否视其结构分布而定.文章给出了结构分布密度函数满足一类一阶线性微分方程的混合泊松分布计算的递推式,它是Willmot递推式的一个拓广.
关键词 运筹学 混合泊松分布 Willmot递推式
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具有缺失数据混合泊松分布参数的估计 被引量:2
3
作者 杨航 杨艳秋 于新龙 《佳木斯大学学报(自然科学版)》 CAS 2020年第6期145-148,共4页
研究混合泊松分布在部分数据缺失情况下的参数估计问题.给出其未知参数的具有相合性以及渐近正态性的矩估计,并加以证明.最后,利用随机模拟说明其可行性.
关键词 混合泊松分布 缺失数据 矩估计
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有限混合泊松分布参数优化的改进EM算法 被引量:5
4
作者 冯杭 王胜兵 《兵工自动化》 2017年第1期80-82,共3页
为解决EM算法易于陷入局部最优的问题,提出一种有限混合泊松分布参数优化的改进EM算法。建立混合泊松分布模型,利用EM算法求解模型中的参数向量,并结合算例指出该算法对初值敏感的缺陷,引入智能优化算法对算例进行改进。分析结果表明:... 为解决EM算法易于陷入局部最优的问题,提出一种有限混合泊松分布参数优化的改进EM算法。建立混合泊松分布模型,利用EM算法求解模型中的参数向量,并结合算例指出该算法对初值敏感的缺陷,引入智能优化算法对算例进行改进。分析结果表明:使用优化算法后,对数似然度的增大十分明显,增加了求得最优解的概率。 展开更多
关键词 混合分布 最大似然估计 期望最大化 智能优化算法
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基于混合泊松分布的新生突变识别算法 被引量:1
5
作者 高迎心 温佳威 +1 位作者 徐尔 艾冬梅 《中国生物化学与分子生物学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第11期1168-1174,共7页
对个体而言,不经父母遗传而后天获得的突变称为新生突变,绝大多数癌症都起自新生突变。构建快速精确的变异识别算法将有助于对癌症的研究。然而,针对前期新生突变识别算法准确率不高,且耗时多等问题,本文引入了基于变异位点的先验概率... 对个体而言,不经父母遗传而后天获得的突变称为新生突变,绝大多数癌症都起自新生突变。构建快速精确的变异识别算法将有助于对癌症的研究。然而,针对前期新生突变识别算法准确率不高,且耗时多等问题,本文引入了基于变异位点的先验概率分布模型,运用基于混合泊松分布的期望最大化(EM)算法对新生突变识别算法进行改进与优化,研究了有亲缘关系的新生突变的识别,并在识别精度与运算速度方面与已有算法进行对比。结果表明,基于混合泊松分布的期望最大化算法在提高运算速度的同时降低了假阳性比率,具有良好的识别效果。 展开更多
关键词 人类基因组 新生突变 混合泊松分布 遗传疾病
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离散化泊松-指数混合分布的性质和参数估计 被引量:4
6
作者 任美芳 刘禄勤 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第19期25-29,共5页
文章将泊松分布和指数分布以某种权重进行混合并离散化,得到了一种新的寿命数据模型:离散化泊松-指数混合分布。讨论了该分布的分布性质和可靠性性质,研究了参数的极大似然估计和区间估计,通过数值模拟表明所提方法的优良性,并将该分布... 文章将泊松分布和指数分布以某种权重进行混合并离散化,得到了一种新的寿命数据模型:离散化泊松-指数混合分布。讨论了该分布的分布性质和可靠性性质,研究了参数的极大似然估计和区间估计,通过数值模拟表明所提方法的优良性,并将该分布应用于真实数据,与现有的几种离散分布从p值、AIC、BIC等方面进行了比较。 展开更多
关键词 离散化-指数混合分布 危险率 参数估计 置信域
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混合泊松随机变量随机强度的贝叶斯估计
7
作者 郁美玲 赵飞 《上海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第2期153-155,共3页
研究用混合泊松随机变量的观察值来估计其随机强度的问题。给出一类混合泊松分布类的随机强度的贝叶斯估计特征刻划,进而把混合泊松分布类的随机强度的贝叶斯估计特征刻划拓广到较一般情形,拓广了Johnson的工作。
关键词 混合泊松分布 随机强度 贝叶斯估计
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一种新的系统寿命分布—混合指数泊松分布
8
作者 崔栋利 牟唯嫣 《统计学与应用》 2015年第4期289-295,共7页
寿命分布问题是统计学中一类重要问题,寿命分布的参数模型具有理论成熟、计算简单、在实践中操作性强等优点。因此,我们定义了在元件寿命服从双参数混合指数分布、元件个数服从泊松分布的情况下的一种新的系统寿命分布——混合指数泊松... 寿命分布问题是统计学中一类重要问题,寿命分布的参数模型具有理论成熟、计算简单、在实践中操作性强等优点。因此,我们定义了在元件寿命服从双参数混合指数分布、元件个数服从泊松分布的情况下的一种新的系统寿命分布——混合指数泊松分布,作为统计模型,研究了该分布的各种性质,且给出了在定数和定时截尾数据下参数的极大似然估计。 展开更多
关键词 混合指数分布 极大似然估计 寿命分布
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二元混合Poisson分布及其在保险中的应用 被引量:2
9
作者 刘长标 袁卫 《湖北大学学报(自然科学版)》 CAS 1999年第4期334-337,共4页
对具有相依风险的保单组合中两种保险责任的索赔次数向量(N1,N2)的分布进行了研究,在相应的条件下给出了向量(N1,N2)的二元混合Posson模型,在具有免赔额的条件下给出了相应的结论,并讨论了二元混合Posson-Gamma模型及其有关... 对具有相依风险的保单组合中两种保险责任的索赔次数向量(N1,N2)的分布进行了研究,在相应的条件下给出了向量(N1,N2)的二元混合Posson模型,在具有免赔额的条件下给出了相应的结论,并讨论了二元混合Posson-Gamma模型及其有关性质. 展开更多
关键词 免赔额 保险 混合泊松分布 风险责任 索赔次数
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泊松-逆伽玛分布假设下的GAMLSS回归模型
10
作者 徐娇 马江洪 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2024年第3期423-436,共14页
计数数据大量出现在医学、社会学、心理学、保险和交通等领域,是一类十分重要的数据类型。不过,计数数据常出现过度分散现象,使得普通的泊松回归模型无法解释,从而失去效用。本文研究一类混合泊松分布,专门用于拟合这种过度分散的计数... 计数数据大量出现在医学、社会学、心理学、保险和交通等领域,是一类十分重要的数据类型。不过,计数数据常出现过度分散现象,使得普通的泊松回归模型无法解释,从而失去效用。本文研究一类混合泊松分布,专门用于拟合这种过度分散的计数数据。主要工作是基于现有的泊松-广义逆高斯分布、泊松-倒逆高斯分布和泊松-逆伽玛分布等三类混合泊松分布,利用广义可加模型(GAMLSS)的灵活性,构建泊松-逆伽玛分布假设下的GAMLSS模型。为验证模型性能,本文还将泊松-逆伽玛、泊松-倒逆高斯和负二项分布假设下的GAMLSS模型应用于车险索赔频率数据,并根据全局偏差、AIC和BIC等准则评估模型。结果表明,本文模型对过度分散的车险索赔频率数据的拟合明显优于负二项、泊松-倒逆高斯分布假设下的GAMLSS模型,是一个处理过度分散计数数据的有效模型。 展开更多
关键词 混合泊松分布 过度分散 -逆伽玛分布 GAMLSS模型 车险索赔频率
原文传递
EM算法在混合分布模型参数估计中的应用研究 被引量:1
11
作者 罗修辉 韦程东 王一茸 《广西师范学院学报(自然科学版)》 2016年第3期35-39,共5页
运用EM算法对一种新的系统寿命分布——混合指数-泊松分布进行参数估计,并通过随机模拟,验证了EM算法在混合模型参数估计的收敛性和有效性.
关键词 混合指数-分布 EM算法 有效性
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非同质保单组合赔付额分布的迭代算法
12
作者 陈雪东 《湖州师范学院学报》 2004年第1期17-20,共4页
保单组合的赔付次数及赔付额在非寿险精算的研究中是一项基本的内容,对于非同质保单而言,迭代算法是比较有效的.我们在已有结果的基础上,得到了更一般情形下非同质保单组合的赔付额分布的迭代算法,并就一个具体例子进行了讨论.
关键词 非同质保单组合 混合泊松分布 赔付额 迭代公式
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泊松-混合冈贝尔复合极值分布及其应用 被引量:12
13
作者 刘德辅 温书勤 王利萍 《科学通报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第17期1356-1360,共5页
风、浪、暴潮等环境要素的极大值经常出现在台风、寒潮等特殊天气过程中,而这些过程对工程所在海区的影响频次是变化的,前者可构成连续型多维联合概率分布,后者则可用离散型分布表达。本文将二者综合考虑,推导出了二维复合极值分布模型... 风、浪、暴潮等环境要素的极大值经常出现在台风、寒潮等特殊天气过程中,而这些过程对工程所在海区的影响频次是变化的,前者可构成连续型多维联合概率分布,后者则可用离散型分布表达。本文将二者综合考虑,推导出了二维复合极值分布模型的具体形式之一:泊松-混合冈贝尔复合极值分布(PGMCD),并将此模型用于我国南海嵊泗海区风速和波高的联合累计概率和百年一遇设计值的推求,结果显示了本模型具有使用方便、结果可靠的优点。 展开更多
关键词 -混合冈贝尔复合极值分布 应用 联合概率 极端海况 台风 波高 风速 概率分布模式
原文传递
混合广义线性模型(续)
14
《统计教育》 1996年第2期7-12,共6页
混合广义线性模型(续)上海财经大学陆天虹4混合广义线性模型的贝叶斯分析假设f(yi|θi)是(1.1)式,并且GLM回归曲面为(1.2)式。Albert(1988)[1]考虑了关于参数θi的基于贝叶斯多层模型(混合广... 混合广义线性模型(续)上海财经大学陆天虹4混合广义线性模型的贝叶斯分析假设f(yi|θi)是(1.1)式,并且GLM回归曲面为(1.2)式。Albert(1988)[1]考虑了关于参数θi的基于贝叶斯多层模型(混合广义线性模型的一个有用子类)的推断,... 展开更多
关键词 混合广义线性模型 超参数 贝叶斯分析 多层模型 后验密度 先验分布 无信息先验 近似计算公式 后验均值 混合泊松分布
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认知无线电中的新型自适应动态信道分配算法 被引量:1
15
作者 龙吟 殷亨静 +1 位作者 朱江 李方伟 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2011年第11期2915-2917,2925,共4页
根据授权用户的业务特点,提出采用混合泊松分布对授权用户业务进行建模,通过采用最大期望(EM)算法估计混合泊松分布模型的参数从而达到对信道的空闲时长的概率密度估计的目的,并提出了基于估计结果的信道分配方案。仿真结果表明所提出... 根据授权用户的业务特点,提出采用混合泊松分布对授权用户业务进行建模,通过采用最大期望(EM)算法估计混合泊松分布模型的参数从而达到对信道的空闲时长的概率密度估计的目的,并提出了基于估计结果的信道分配方案。仿真结果表明所提出的方案能有效降低冲突率和提高吞吐量,且具有良好的实用性和灵活性。 展开更多
关键词 认知无线电 混合泊松分布 参数估计 最大期望算法 动态信道分配
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两类非同质保单组合赔付额的计算方法 被引量:1
16
作者 陈雪东 《湖州师范学院学报》 2003年第3期20-23,共4页
保单组合的赔付次数及赔付额是非寿险精算研究的一项基本内容 .对于两类非同质保单组合 ,现讨论在赔付次数采用混合泊松分布拟合的情况下赔付额分布的计算 ,并给出了相应的迭代公式 .
关键词 非同质保单组合 混合泊松分布 赔付额 迭代公式
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边际油田开发中极值风速与波高联合设计标准 被引量:1
17
作者 董胜 郝小丽 +1 位作者 焦桂英 刘德辅 《中国造船》 EI CSCD 北大核心 2003年第z1期247-253,共7页
本文以我国渤海某区风暴过程的后报资料为基础,考虑风暴发生频次的影响,将二维的泊松-混合冈贝尔分布用于风暴过程中同时出现的风速与波高的联合概率计算,比较了多种统计模式所求得的环境条件设计参数,对我国边际油田开发的环境荷载标... 本文以我国渤海某区风暴过程的后报资料为基础,考虑风暴发生频次的影响,将二维的泊松-混合冈贝尔分布用于风暴过程中同时出现的风速与波高的联合概率计算,比较了多种统计模式所求得的环境条件设计参数,对我国边际油田开发的环境荷载标准给出建议,供相关部门参考. 展开更多
关键词 边际油田 混合冈贝尔分布 环境条件 设计参数
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风险非同质性保单组合赔付额的计算 被引量:1
18
作者 陈雪东 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2005年第4期160-164,共5页
对于保单组合赔付次数及赔付额的计算,是非寿险精算研究的一项基本内容.讨论了非同质风险下的保单组合,在赔付次数采用混合泊松分布拟合时的两种情况下赔付额分布的计算,给出了相应的迭代公式.
关键词 非同质保单组合 混合泊松分布 赔付额 迭代公式
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基于TrTS取样的股票收益率RV测度的改进 被引量:3
19
作者 赵军力 梁循 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2015年第7期26-34,共9页
由于噪声的存在使得高频数据的分析过程存在着诸多困难,本文探讨了高频数据情况下的金融资产收益率已实现波动率的估计问题。在离散化的跳跃模型基础上,通过混合泊松分布而非传统的连续扩散模型来描述价格过程,并进一步提出了不同于以... 由于噪声的存在使得高频数据的分析过程存在着诸多困难,本文探讨了高频数据情况下的金融资产收益率已实现波动率的估计问题。在离散化的跳跃模型基础上,通过混合泊松分布而非传统的连续扩散模型来描述价格过程,并进一步提出了不同于以往文献研究的噪声假设,即在独立同分布的噪声假设基础上放松约束条件,保持噪声的独立性,但是允许噪声强度随时间变化,以此改善了传统的固定时间间隔取样模式。为了进一步改善估计效果,我们结合了TrTS(Transaction Time Sampling)以及一阶偏误修正的RV(realized variance)估计方式RVAC(1)(first-order AutoCorrelation to RV)。对来自两个交易所不同板块股票的价格数据进行的实证研究结果表明,本文的估计方式虽然对于个别股票价格数据会产生与实际背离潜在真实价格参数,但整体上对于已实现波动率的估计效果是比较稳健的。 展开更多
关键词 金融高频数据 金融资产收益率波动性 市场微观噪声 混合泊松分布
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