关于混合ARMA(1,1)过程的研究

为检测模型ARMA(1,1)数据的中小漂移,以得到最优的控制图,通过设定不同的参数(λ、θ、覫)变化,并对比得到的EWMA、REWMA、T2和RT2四种控制图的ARL值。结果表明从整体来看,当-1<覫<0时,可以考虑应用RT2或REWMA控制图;当0<覫<1时,应用EWMA控制图最优。